銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出9239題

收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示( )。

A

資產(chǎn)的到期期限

B

資產(chǎn)的不同市場價(jià)格

C

資產(chǎn)的到期收益率

D

資產(chǎn)的現(xiàn)值

以下哪種情況使得一只債券的價(jià)格偏離了根據(jù)收益率曲線推算出來的理論價(jià)格。（）

A

債券的流動(dòng)性不足

B

偏離的價(jià)格無法通過市場機(jī)制加以修正

C

債券的流動(dòng)性足夠大

D

這種偏差只是短暫現(xiàn)象，很快就會(huì)回到合理價(jià)位

缺口分析的局限性是（）。

A

只考慮了重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

B

未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響

C

忽略了同一時(shí)段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異

D

忽略了各幣種匯率變動(dòng)的相關(guān)性

一般來說，收益率曲線( )。

A

形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系

B

是市場對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

C

是對(duì)未來經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期的結(jié)果

D

是對(duì)未來通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果

期貨市場的基本經(jīng)濟(jì)功能包括( )。

A

對(duì)沖市場風(fēng)險(xiǎn)的功能

B

價(jià)格發(fā)現(xiàn)的功能

C

投機(jī)牟取暴利的功能

D

造市的功能

影響期權(quán)價(jià)值的主要因素有( )。

A

標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格

B

期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格

C

期權(quán)的到期期限

D

標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率

從國際先進(jìn)銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐看，（ ）屬于市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告具有的形式。

A

投資組合報(bào)告

B

風(fēng)險(xiǎn)分解“熱點(diǎn)”報(bào)告

C

最佳投資組合復(fù)制報(bào)告

D

最佳風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略報(bào)告

（ ）是負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門通常應(yīng)履行的具體職責(zé)。

A

擬訂市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)審批

B

識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測市場風(fēng)險(xiǎn)

C

監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況

D

設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測試

缺口分析的局限性包括（ ）。

A

缺口分析假定同一時(shí)間段內(nèi)的所有頭寸的到期時(shí)間或重新定價(jià)時(shí)間相同，因此，忽略了同一時(shí)段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異

B

缺口分析只考慮了由于重新定價(jià)期限的不同而帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)，即重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，未考慮當(dāng)利率水平變化時(shí)，因各種金融產(chǎn)品基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同而帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)，即基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C

缺口分析也未考慮利率環(huán)境改變而引起的支付時(shí)間的變化，即忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異

D

非利息收入和費(fèi)用是銀行當(dāng)期收益的重要來源，但大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響

收益率曲線具有下列（ ）特性。

A

代表性

B

操作性

C

可控性

D

解釋性