銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出9239題

當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，下列說(shuō)法正確的是( )。

A

資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積

B

如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加

C

如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將下跌

D

如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少

設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)應(yīng)綜合考慮的因素包括( )。

A

自身業(yè)務(wù)性質(zhì)，規(guī)模和復(fù)雜程度

B

業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門的過(guò)往業(yè)績(jī)

C

工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)

D

能夠承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平

某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是( )。

A

140

B

150

C

120

D

230

外匯( )是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

A

缺口分析

B

敞口分析

C

情景分析

D

久期分析

由交易雙方約定在未來(lái)某個(gè)特定日期，依交易時(shí)所約定的幣種、匯率和金額進(jìn)行交割的外匯交易是( )。

A

期貨

B

期權(quán)

C

遠(yuǎn)期遠(yuǎn)期外匯交易

D

遠(yuǎn)期利率合約

( )是交易雙方簽訂的在未來(lái)某一期間內(nèi)相互交換一系列現(xiàn)金流的合約。

A

遠(yuǎn)期合約

B

期貨合約

C

互換合約

D

期權(quán)合約

交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的( )。

A

金融頭寸

B

金融工具

C

金融工具和商品頭寸

D

商品頭寸

根據(jù)《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是( )。

A

持有待售類資產(chǎn)

B

持有到期的投資

C

貸款

D

應(yīng)收款

( )風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯(cuò)配所存在的差異。

A

基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

B

期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C

重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D

收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

（）是指所允許的最大損失額。

A

交易限額

B

風(fēng)險(xiǎn)限額

C

止損限額

D

以上均不是