銀行從業(yè)
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在實踐中，即期外匯買賣通常簡稱為即期，即交割日(或稱起息日)為交易日以后的第三個工作日(銀行的營業(yè)日)的外匯交易。

A
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B
錯誤

重新定價風險源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務到期期限（就固定利率而言）或重新定價期限（就浮動利率而言）之間所存在的差異。

A
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B
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遠期通常包括遠期外匯交易和遠期利率合約。

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正確
B
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期權和期權性條款都是在對賣方有利而對買方不利時執(zhí)行。

A
正確
B
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資產(chǎn)負債久期缺口的絕對值越大,銀行整體市場價值對利率的敏感度就越高,因而整體的利率風險敞口也越大。

A
正確
B
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缺口分析側重于計量利率變動對銀行長期收益的影響，而久期分析能夠?qū)首儎拥亩唐谟绊戇M行評估。

A
正確
B
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股票風險分為股票特定風險和股票風險一般風險，其資本計提比率都為8%。

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B
錯誤

商品風險中的商品指可以在二級市場買賣的實物產(chǎn)品，包括黃金、石油等。

A
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B
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流動性偏好可以很好的解釋反向收益率曲線。

A
正確
B
錯誤

以下關于內(nèi)部模型法的說法，正確的有（）。

A

市場風險內(nèi)部模型主要包括VaR值等風險計量模型、金融工具估值模型、市場數(shù)據(jù)構建模型等

B

在市場風險內(nèi)部模型法框架下，市場風險分為利率風險、匯率風險、股票風險、商品風險

C

對于各類風險因素的識別和計量，最終將通過每一個具體的風險因素的設計，在風險計量系統(tǒng)中予以反映

D

商業(yè)銀行應在每個交易日計算一般風險價值，使用單尾、95%的置信區(qū)間，歷史觀察期長度應至少為一年。