銀行從業(yè)
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中國銀監(jiān)會下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍，包括（ ）。

A

交易賬戶中的利率風險

B

交易賬戶中的股票風險

C

全部的外匯風險

D

商品風險

以下（ ）是記入交易賬戶的頭寸應當滿足的基本要求。

A

具有經高級管理層批準的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略（包括持有期限）

B

具有明確的頭寸管理政策和程序

C

具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序

D

具有與銀行賬戶項目相一致的計價方式

下列關于蒙特卡羅模擬法的說法中正確的是( )。

A

通過產生一系列同模擬對象具有相同統(tǒng)計特性的隨機數(shù)據(jù)來模擬未來風險因素的變動情況

B

所生成的大量情景使得在預算風險時比解析模型能得出更可靠，更綜合的結論

C

體現(xiàn)了非線性資產的凸性

D

計算效率較高

市場風險報告的內容包括( )。

A

市場風險經濟資本分配情況

B

返回檢驗和壓力測試情況

C

內部和外部審計情況

D

對市場風險頭寸和市場風險水平的結構分析

市場風險可以分為（ ）。

A

利率風險

B

匯率風險

C

股票價格風險

D

商品價格風險

結構型資產或負債指經營上難以避免的策略性外幣資產或負債，可包括（）。

A

為維持資本充足率穩(wěn)定而持有的頭寸

B

經扣除折舊后的固定資產和物業(yè)

C

對海外附屬公司和關聯(lián)公司的投資

D

于記賬本位幣所屬貨幣不同的資本和法定儲備

以下屬于單幣種敞口頭寸包括的是( )。

A

遠期凈敞口頭寸

B

即期凈敞口頭寸

C

其他敞口頭寸

D

期權敞口頭寸

商業(yè)銀行對交易帳戶進行市值重估時常采用的方法有( )。

A

使用凈現(xiàn)值

B

使用賬面價值

C

盯住市場價格，按照當前市場價格計值

D

盯模

下列關于缺口分析的說法中不正確的是( )。

A

某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響

B

是衡量利率變動對銀行經濟價值的影響的一種方法。

C

當某一時間段內的負債大于資產時，就產生了負債敏感性缺口

D

產生正缺口時，市場利率下降會導致銀行的凈利息收入上升

以下關于外匯敞口分析的說法中正確的是( )。

A

外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法

B

外匯敞口主要來源于銀行表內外業(yè)務中的貨幣錯配

C

外匯敞口分析的局限性在于忽略了各種匯率變動的相關性，難以解釋由各幣種匯率變動的相關性所帶來的匯率風險

D

銀行應當對銀行賬戶和交易賬戶形成的外匯敞口加以區(qū)分