以下關(guān)于內(nèi)部模型法的說(shuō)法,正確的有()。
A
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型主要包括VaR值等風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型、金融工具估值模型、市場(chǎng)數(shù)據(jù)構(gòu)建模型等
B
在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)
C
對(duì)于各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別和計(jì)量,最終將通過(guò)每一個(gè)具體的風(fēng)險(xiǎn)因素的設(shè)計(jì),在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)中予以反映
D
商業(yè)銀行應(yīng)在每個(gè)交易日計(jì)算一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值,使用單尾、95%的置信區(qū)間,歷史觀(guān)察期長(zhǎng)度應(yīng)至少為一年。