假設某項交易的期限為125個交易日,并且只在這段時間占用了所配置的經(jīng)濟資本,此項交易對應的RAROC為4%,則調整為年度比率的RAROC等于( ?)。
久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析,是對各時段的缺口賦予相應的敏感性權重,得到加權缺口,然后對所有時段的加權缺口進行匯總,以此估算某一給定的小幅利率變動,通常小于( ?),可能會對整體經(jīng)濟價值產生的影響。
經(jīng)風險調整的收益率為每個業(yè)務單位或交易的( ?)和經(jīng)濟資本的比率。
考察和分析企業(yè)的( ?),主要從管理層風險,行業(yè)風險,生產與經(jīng)營風險,宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境等方面進行分析和判斷。
某2年期債券麥考利久期為1.6年,債券目前價格為101.00元,市場利率為8%,假設市場利率突然上升2%,則按照久期公式計算,該債券價格變化率( ?)。
某金融機構資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產品,當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元,則資金交易部門當期的整體VaR值約為( ?)。
某國家外匯儲備中美元所占的比重較大,為了防止美元下跌帶來損失,可以( ?)。
缺口分析法針對未來特定時段,( ?),以判斷不同時段內的流動性是否充足。
能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響,從而能夠對利率變動的長期影響進行評估的分析方法是( ?)。
市場風險量化分析要結合使用VaR計量和( ?)