在市場風險管理流程中,經(jīng)( ?)或其授權的專門委員會批準,才能建立相應的內(nèi)部審批、操作和風險管理流程。
在短期內(nèi),某金融機構預計最好狀況下的流動性余額為8000萬,出現(xiàn)概率為20%,正常狀況下的流動性余額5000萬,出現(xiàn)概率為70%,最壞情況下的流動性缺口為2000萬,出現(xiàn)概率為10%,那么該機構預期在短期內(nèi)的流動性余額狀況是( ?)。
資產(chǎn)負債分布結構不合理,會影響金融機構現(xiàn)金流量的( ?),進而增加流動性風險。
( ?)是指對關鍵風險指標設置限額,并據(jù)此對業(yè)務進行監(jiān)測和控制的過程。
證券公司根據(jù)其業(yè)務規(guī)模、性質、復雜程度、流動性風險偏好和外部市場發(fā)展變化情況,設定流動性風險限額并對其執(zhí)行情況進行監(jiān)控。至少( ?)評估一次流動性風險限額,( ?)開展一次流動性風險壓力測試。
證券公司應至少( ?)開展一次流動性風險壓力測試,分析其承受短期和中長期壓力情景的能力。
對于商業(yè)銀行,融資缺口計算公式正確的是( ?)。
根據(jù)《證券公司流動性風險管理指引》的規(guī)定,流動性覆蓋率與凈穩(wěn)定資金率應均不低于( ?)。
VAR的計算方法一般包括( ?)、方差-協(xié)方差法、蒙特卡洛法
當某金融機構的資產(chǎn)負債久期缺口為正時,如果市場利率上升,則該機構的流動性將( ?)。