考察和分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素,主要從哪些方面進(jìn)行分析和判斷?( ?)
Ⅰ.行業(yè)風(fēng)險
Ⅱ.管理層風(fēng)險
Ⅲ.生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險
Ⅳ.宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境
Ⅴ.社會和自然風(fēng)險
控制流動性風(fēng)險的主要做法包括( ?)。
Ⅰ.確定流動性風(fēng)險偏好
Ⅱ.計(jì)量、監(jiān)測和報(bào)告流動性風(fēng)險狀況
Ⅲ.制定流動性風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)
Ⅳ.限額管理及壓力測試
Ⅴ.制定有效的流動性風(fēng)險應(yīng)急計(jì)劃
控制流動性風(fēng)險的主要做法是建立現(xiàn)金流測算和分析框架,有效( ?)正常和壓力情景下未來不同時間段的現(xiàn)金流缺口。
Ⅰ.監(jiān)測
Ⅱ.計(jì)量
Ⅲ.控制
Ⅳ.分析
市場風(fēng)險資本要求涵蓋的風(fēng)險范圍包括( ?)。
Ⅰ.全部的外匯風(fēng)險
Ⅱ.銀行賬戶中的信用風(fēng)險
Ⅲ.交易賬戶中的股票風(fēng)險
Ⅳ.交易賬戶中的利率風(fēng)險
Ⅴ.全部的商品風(fēng)險
市場風(fēng)險限額指標(biāo)主要包括( ?)
Ⅰ.頭寸限額
Ⅱ.風(fēng)險價值限額
Ⅲ.止損限額
Ⅳ.敏感度限額及幣種限額
Ⅴ.期限限額及發(fā)行人限額
下列關(guān)于久期分析,說法正確的有( ?)
Ⅰ.久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析
Ⅱ.對各時段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重,得到加權(quán)缺口,然后對所有時段的加權(quán)缺口進(jìn)行匯總,以此估算某一給定的小幅(通常小于0.1%)利率變動可能會對整體經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響。
Ⅲ.若采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法,久期分析只能反映重新定價風(fēng)險,不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險及因利率和支付時間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異,也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險。
Ⅳ.對于利率的大幅變動(大于1%),久期分析的結(jié)果不再準(zhǔn)確,需進(jìn)行更復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整。
下列關(guān)于VaR的描述正確的是( ?)。
Ⅰ.風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下,利率、匯率等市場風(fēng)險要素的變化可能對資產(chǎn)價值造成的最大損失
Ⅱ.風(fēng)險價值是以概率百分比表示的價值
Ⅲ.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身,則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
Ⅳ.風(fēng)險價值并非是指實(shí)際發(fā)生的最大損失
Ⅴ.VaR的計(jì)算涉及兩個因素的選?。阂皇侵眯潘?;二是持有期
如何確定流動性風(fēng)險偏好( ?)。
Ⅰ.公司經(jīng)營戰(zhàn)略
Ⅱ.業(yè)務(wù)特點(diǎn)、財(cái)務(wù)實(shí)力
Ⅲ.融資能力
Ⅳ.突發(fā)事件和總體風(fēng)險偏好
情景分析中所用的情景通常包括( ?)。
Ⅰ.標(biāo)準(zhǔn)情景
Ⅱ.基準(zhǔn)情景
Ⅲ.最好的情景
Ⅳ.一般的情景
Ⅴ.最壞的情景
在保持其他條件不變的前提下,研究單個市場風(fēng)險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響的方法是( ?)。