快速查題-證券一般從業(yè)試題

關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法，下列說法正確的是（ ?）。

Ⅰ.考慮了“肥尾”現(xiàn)象

Ⅱ.風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)

Ⅲ.通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價(jià)模型

Ⅳ.存在模型風(fēng)險(xiǎn)Ⅴ.在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重

資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在末來（ ?）時(shí)段內(nèi)，到期資產(chǎn)（現(xiàn)金流入）與到期負(fù)債（現(xiàn)金流出）的構(gòu)成狀況

VAR的計(jì)算要素一般包括（ ?）。

Ⅰ.時(shí)間長(zhǎng)度

Ⅱ.置信水平

Ⅲ.計(jì)算方法

Ⅳ.歷史數(shù)據(jù)

Ⅴ.隨機(jī)數(shù)據(jù)

關(guān)于久期，下列的論述不正確的是（ ?）。

關(guān)于久期缺口，下列敘述不正確的是（ ?）。

某金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)為500億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為4年；負(fù)債為450億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年。根據(jù)久期分析法，如果市場(chǎng)利率下降，則其流動(dòng)性（ ?）。

某項(xiàng)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近（ ?）限額時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易或立即變現(xiàn)。

流動(dòng)性缺口是指（ ?）。

某3年期債券久期為2.5年，債券當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為102元，市場(chǎng)利率為4%，假設(shè)市場(chǎng)利率突然下降100個(gè)基點(diǎn)，則該債券的價(jià)格（ ?）。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有（ ?）種類型。