用DA表示總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期,VA表示總資產(chǎn),R為市場利率,當(dāng)市場利率變動△R時,資產(chǎn)的變化可表示為( ?)。
一家日本出口商向美國進(jìn)口商出口了一批貨物,預(yù)計3個月后收到1000萬美元的貨款,假如當(dāng)前匯率為1美元二93日元,商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計3個月后日元可能會升值到1美元二90日元,因此建議該日本出口商( ?),以對沖匯。
下列一般不屬于市場風(fēng)險限額指標(biāo)的是( ?)。
證券公司應(yīng)至少每半年開展一次流動性風(fēng)險壓力測試,在壓力情景下證券公司滿足流動性需求并持續(xù)經(jīng)營的最短期限( ?)。
證券公司應(yīng)( ?)流動性風(fēng)險壓力測試,在壓力情景下證券公司滿足流動性需求并持續(xù)經(jīng)營的最短期限不少于30天。
在現(xiàn)金流分析中,如果金融機(jī)構(gòu)的資金來源小于資金使用,則表明( ?)。
在開展新產(chǎn)品和開展新業(yè)務(wù)之前,應(yīng)該對其中所含的( ?)進(jìn)行充分識別和評估。
風(fēng)險價值通常是由金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算,就目前而言,常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)有( ?)。
Ⅰ.方差一協(xié)方差法
Ⅱ.蒙特卡洛法
Ⅲ.解釋區(qū)間法
Ⅳ.歷史模擬法
Ⅴ.高級計量法
風(fēng)險預(yù)警程序中,在風(fēng)險警報的基礎(chǔ)上為控制和最大限度地降低風(fēng)險而采取的一系列措施,可將風(fēng)險處置分為( ?)。
Ⅰ.徹底性處置
Ⅱ.預(yù)控性處置
Ⅲ.全面性處置
Ⅳ.非全面性處置
關(guān)于計量、監(jiān)測和報告流動性風(fēng)險狀況的表述正確的是( ?)
Ⅰ.主要根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度及風(fēng)險狀況,對正常和壓力情景下未來相同時間段的資產(chǎn)負(fù)債期限錯配、融資來源的多元化和穩(wěn)定程度、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)及市場流動性等進(jìn)行監(jiān)測和分析,對異常情況及時預(yù)警。
Ⅱ.建立現(xiàn)金流測算和分析框架,有效計量、監(jiān)測和控制正常和壓力情景下未來不同時間段的現(xiàn)金流缺口
Ⅲ.建立現(xiàn)金流測算和分析框架,有效計量、監(jiān)測和控制正常和壓力情景下未來相同時間段的現(xiàn)金流缺口
Ⅳ.主要根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度及風(fēng)險狀況,對正常和壓力情景下未來不同時間段的資產(chǎn)負(fù)債期限錯配、融資來源的多元化和穩(wěn)定程度、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)及市場流動性等進(jìn)行監(jiān)測和分析,對異常情況及時預(yù)警。