篩選結(jié)果 共找出120題

下列關(guān)于夏普比率的說法，不正確的是（ ?）。

A

夏普比率大的證券組合的業(yè)績(jī)好

B

夏普比率代表風(fēng)險(xiǎn)投資和無風(fēng)險(xiǎn)投資兩種不同資產(chǎn)構(gòu)成的證券組合的斜率

C

夏普比率是證券組合的平均超回報(bào)與總風(fēng)險(xiǎn)之比

D

夏普比率是對(duì)相對(duì)收益率的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整分析指標(biāo)

下列期權(quán)中，時(shí)間價(jià)值最大的是（ ?）。

A

行權(quán)價(jià)為7的看跌期權(quán)，其權(quán)利金為2，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為8

B

行權(quán)價(jià)為15的看跌期權(quán)，其權(quán)利金為2，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為14

C

行權(quán)價(jià)為23的看跌期權(quán)，其權(quán)利金為3，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為23

D

行權(quán)價(jià)為12的看漲期權(quán)，其權(quán)利金為2，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為13.5

下列屬于金融遠(yuǎn)期合約的有（ ?）。

A

遠(yuǎn)期貨幣期貨

B

遠(yuǎn)期股票期貨

C

遠(yuǎn)期股票指數(shù)期貨

D

遠(yuǎn)期利率協(xié)議

下列關(guān)于貨幣互換的說法，錯(cuò)誤的是（ ?）。

A

指在約定期限內(nèi)交換約定數(shù)量的兩種貨幣本金，同時(shí)定期交換兩種貨幣利息的交易協(xié)議

B

前后期交換貨幣通常使用相同匯率

C

前期交換和后期收回的本金金額通常一致

D

期初、期末各交換一次本金，金額變化

下列關(guān)于期貨套利的說法，正確的是（ ?）。

A

利用期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)差進(jìn)行的套利稱為價(jià)差交易

B

套利是與投機(jī)不同的交易方式

C

套利交易中關(guān)注的是合約的絕對(duì)價(jià)格水平

D

套利者在一段時(shí)間內(nèi)只做買或賣

以下關(guān)于買進(jìn)看漲期權(quán)的說法，正確的是（ ?）。

A

如果已持有期貨多頭頭寸，可買進(jìn)看漲期權(quán)加以保護(hù)

B

買進(jìn)看漲期權(quán)比買進(jìn)標(biāo)的期貨的風(fēng)險(xiǎn)更高

C

買進(jìn)看漲期權(quán)比買進(jìn)標(biāo)的期貨的收益更高

D

如果已持有期貨空頭頭寸，可買進(jìn)看漲期權(quán)加以保護(hù)

金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保證金或權(quán)利金就可簽訂遠(yuǎn)期大額合約或互換不同的金融工具，這體現(xiàn)出衍生工具具有（ ?）特征。

A

跨期性

B

杠桿性

C

聯(lián)動(dòng)性?

D

不確定性

以下有關(guān)滬深300合約說法，錯(cuò)誤的是（ ?）。

A

合約的報(bào)價(jià)單位為指數(shù)點(diǎn)

B

手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為成交金額的千分之零點(diǎn)五

C

最低交易保證金為合約價(jià)值的8%

D

每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為上一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的上下10%

一般而言，期權(quán)合約標(biāo)的物價(jià)格的波動(dòng)率越大，則（ ?）。

A

期權(quán)的價(jià)格越低

B

看漲期權(quán)的價(jià)格越高，看跌期權(quán)的價(jià)格越低

C

期權(quán)的價(jià)格越高

D

看漲期權(quán)的價(jià)格越低，看跌期權(quán)的價(jià)格越高

看漲期權(quán)又稱為（ ?）。

A

買入期權(quán)

B

認(rèn)沽期權(quán)

C

賣出期權(quán)

D

賣權(quán)期貨