快速查題-證券專(zhuān)項(xiàng)試題

影響期權(quán)價(jià)格的主要因素有（? ）。

Ⅰ.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格及執(zhí)行價(jià)格

Ⅱ.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率

Ⅲ.距到期日剩余時(shí)間

Ⅳ.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率 ? ?

一般情況下，當(dāng)期權(quán)為（ ?）時(shí)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為最大。

詹森α是由詹森在（ ?）模型基礎(chǔ)上發(fā)展出的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整差異衡量指標(biāo)。

（ ?）的大小決定了國(guó)債期貨與現(xiàn)貨之間的套利機(jī)會(huì)。

在進(jìn)行利率互換合約定價(jià)時(shí)，浮動(dòng)利率債券的定價(jià)可以參考（ ?）。

在不考慮交易費(fèi)用的情況下，當(dāng)標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格在（ ?）時(shí)，看漲期權(quán)賣(mài)方將出現(xiàn)虧損。

在期貨市場(chǎng)中買(mǎi)入套期保值，只要基差走強(qiáng)，無(wú)論期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格上漲或下跌，均可使保值者出現(xiàn)（ ?）。

按照行權(quán)期限的不同，期權(quán)可以分為（ ?）。

（ ?）以標(biāo)準(zhǔn)差作為基金風(fēng)險(xiǎn)的度量，給出了基金份額標(biāo)準(zhǔn)差的超額收益率。

當(dāng)一國(guó)調(diào)整商品的進(jìn)出口關(guān)稅時(shí)，就會(huì)影響到類(lèi)似于天然橡膠、銅、鋁等商品的正?？缡刑桌袨椋@屬于套利交易的（ ?）。