快速查題-證券專(zhuān)項(xiàng)試題

看跌期權(quán)的買(mǎi)方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（ ?）。

期權(quán)買(mǎi)方在期權(quán)合約到期日之前不能行使權(quán)利的這種期權(quán)是（ ?）。

如果投資者想買(mǎi)進(jìn)標(biāo)的資產(chǎn)但認(rèn)為價(jià)格偏高，可執(zhí)行的策略是（ ?）。

若期貨交易保證金為合約金額的5%，則期貨交易者可以控制的合約資產(chǎn)為所投資金額的（ ?）倍。 ? ?

以下選項(xiàng)屬于跨市套利的有（? ? ）。

Ⅰ.買(mǎi)入A期貨交易所5月玉米期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入B期貨交易所5月玉米期貨合約

Ⅱ.賣(mài)出A期貨交易所9月豆粕期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入B期貨交易所9月豆粕期貨合約

Ⅲ.買(mǎi)入A期貨交易所5月銅期貨合約，同時(shí)賣(mài)出B期貨交易所5月銅期貨合約

Ⅳ.賣(mài)出A期貨交易所5月PTA期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入A期貨交易所7月PTA期貨合約 ? ? ?

對(duì)二叉樹(shù)模型說(shuō)法正確的是（ ?）。

Ⅰ.模型不但可對(duì)歐式期權(quán)進(jìn)行定價(jià)，也可對(duì)美式期權(quán)、奇異期權(quán)以及結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)

Ⅱ.模型思路簡(jiǎn)潔、應(yīng)用廣泛

Ⅲ.步數(shù)比較大時(shí)，二叉樹(shù)法更加接近現(xiàn)實(shí)的情形

Ⅳ.當(dāng)步數(shù)為n時(shí)，nT時(shí)刻股票價(jià)格共有n種可能

特雷諾比率考慮的是（ ?）。

通過(guò)各種通訊方式，不通過(guò)集中的交易所，實(shí)行分散的、一對(duì)一交易的衍生工具屬于（ ?）。

投資者目前持有一期權(quán)，其有權(quán)選擇在到期日之前的任何一個(gè)交易日買(mǎi)或不買(mǎi)1000份美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約，則該投資者買(mǎi)入的是（ ?）。

若某投資者11月份以300點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出1份執(zhí)行價(jià)格為14000點(diǎn)的12月份恒指看漲期權(quán)；同時(shí)，又以200點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出1份執(zhí)行價(jià)格為14000點(diǎn)的12月份恒指看跌欺權(quán)。則該投資者的最大收益是（ ?）點(diǎn)。