以下屬于虛值期權(quán)的是(? )。 ? ?
做(? )的投資者將賣出近期股指期貨,并同時(shí)買入遠(yuǎn)期股指期貨。 ? ?
蝶式套利必須同時(shí)下達(dá)(? )個(gè)指令,并同時(shí)對沖。 ?
股指期貨的套利可以分為(? )兩種類型。 ? ?
按照標(biāo)的資產(chǎn)的不同,互換的類型基本包括(? )。
Ⅰ.利率互換
Ⅱ.貨幣互換
Ⅲ.股權(quán)互換
Ⅳ.商品互換 ? ?
當(dāng)交易者僅持有期貨期權(quán)時(shí),期貨期權(quán)被履約后成為期貨多頭方的是(? )。
Ⅰ.看跌期權(quán)的賣方
Ⅱ.看漲期權(quán)的賣方
Ⅲ.看跌期權(quán)的買方
Ⅳ.看漲期權(quán)的買方 ? ?
標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率是用來衡量標(biāo)的資產(chǎn)未來價(jià)格變動(dòng)不確定性的指標(biāo),常用的波動(dòng)率有( ?)。
Ⅰ.歷史波動(dòng)率
Ⅱ.預(yù)測波動(dòng)率
Ⅲ.平均波動(dòng)率
Ⅳ.隱含波動(dòng)率
股權(quán)類產(chǎn)品的衍生工具的種類包括( ?)。
Ⅰ.股票期貨
Ⅱ.股票期權(quán)
Ⅲ.股票指數(shù)期貨
Ⅳ.股票指數(shù)期權(quán) ? ?
可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價(jià)格修正是指由于公司股票出現(xiàn)( ?)等情況時(shí),對換價(jià)格所作的必要調(diào)整。
Ⅰ.發(fā)行債券
Ⅱ.股價(jià)上升
Ⅲ.送股
Ⅳ.增發(fā)股票
利率期貨的買入套期保值者,買入利率期貨合約是因?yàn)楸V嫡吖烙?jì)(? )所引致的。
Ⅰ.債券價(jià)格上升
Ⅱ.債券價(jià)格下跌
Ⅲ.市場利率上升
Ⅳ.市場利率下跌 ? ?