快速查題-注冊會計師試題

某公司股票的當(dāng)前市價為30元，有一份以該股票為標的資產(chǎn)的看跌期權(quán)，執(zhí)行價格為26元，到期時間為半年，期權(quán)價格為6.5元。下列關(guān)于該多頭看跌期權(quán)的說法中，不正確的是（? ? ? ?）。

6個月到期且標的股票相同的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為52元，若無風(fēng)險名義年利率為12%，股票的現(xiàn)行價格為46元，看漲期權(quán)的價格為9.2元，則看跌期權(quán)的價格為（? ? ? ?）元。

同時出售一股看漲期權(quán)和一股看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權(quán)價格為5元，看跌期權(quán)價格為6元。如果該投資組合要取得正的凈收益，到期日的股票價格范圍為（? ? ? ）。

下列有關(guān)期權(quán)投資策略的表述中，正確的是（? ? ? ）。

下列關(guān)于二叉樹模型的表述中，錯誤的是（? ? ? ）。

以某公司股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)的執(zhí)行價格是60元，期限1年，目前該股票的價格是50元，期權(quán)費（期權(quán)價格）為5元。到期日該股票的價格是68元。則購進股票與售出看漲期權(quán)組合的凈損益為（? ? ? ）元。?

下列與看漲期權(quán)價值負相關(guān)變動的因素是（? ? ? ）。

下列有關(guān)布萊克——斯科爾斯模型的說法中，不正確的是（? ? ? ）。

如果期權(quán)到期日股價大于執(zhí)行價格，則下列各項正確的有（? ? ? ）。

下列關(guān)于看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的說法中，不正確的有（? ? ? ）。