篩選結(jié)果 共找出92題

無風(fēng)險收益率和市場期望收益率分別是0.06和0.12。根據(jù)CAPM模型，貝塔值為1.2的證券X的期望收益率為（ ?）。

A

0.06

B

0.12

C

0.132

D

0.144

已知A股票的預(yù)期收益率為10%，收益率的標(biāo)準差為7%，假設(shè)無風(fēng)險收益率為4%，A股票風(fēng)險價值系數(shù)為0.2，則A股票的風(fēng)險收益率與必要收益率分別是（ ?）。

A

14%；18%

B

2%；6%

C

12%；16%

D

8%；12%

有關(guān)零增長模型，下列說法正確的是（ ?）。

A

零增長模型的應(yīng)用受到相當(dāng)?shù)南拗?，假定對某一種股票永遠支付固定的股利是合理的

B

零增長模型決定普通股票的價值是不適用的

C

在決定優(yōu)先股的內(nèi)在價值時，零增長模型相當(dāng)有用，因為大多數(shù)優(yōu)先股支付的股利是固定的

D

零增長模型在任何股票的定價中都有用

下列關(guān)于資本市場線和證券市場線的說法，錯誤的是（ ?）。

A

證券市場線描述的是無風(fēng)險資產(chǎn)和任意風(fēng)險資產(chǎn)形成的資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益的關(guān)系

B

資本市場線描述的是由無風(fēng)險資產(chǎn)和市場組合形成的資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益的關(guān)系

C

證券市場線反映了均衡條件下，任意單一資產(chǎn)或者資產(chǎn)組合的預(yù)期收益與總風(fēng)險之間的關(guān)系

D

資本市場線反映了有效資產(chǎn)組合的預(yù)期收益與總風(fēng)險的關(guān)系

一般來講，當(dāng)企業(yè)增加債務(wù)資金的數(shù)額時，企業(yè)的加權(quán)平均資金成本（ ?）。

A

上升

B

不變

C

下降

D

不一定

根據(jù)股利貼現(xiàn)模型，應(yīng)該（ ?）。

A

買入被低估的股票，賣出被高估的股票

B

買入被低估的股票，買人被高估的股票

C

賣出被低估的股票，買人被高估的股票

D

賣出被低估的股票，賣出被高估的股票

股東自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型計算的現(xiàn)值是（ ?）。

A

現(xiàn)金凈流量

B

權(quán)益價值

C

資產(chǎn)總值

D

總資本

證券估值是對證券（ ?）的評估。

A

價格

B

收益率

C

價值

D

流動性

當(dāng)（ ?）時，投資者將選擇高β值的證券組合。

A

市場組合的實際預(yù)期收益率小于無風(fēng)險利率

B

市場組合的實際預(yù)期收益率等于無風(fēng)險利率

C

預(yù)期市場行情上升

D

預(yù)期市場行情下跌

假設(shè)在資本市場中，平均風(fēng)險股票報酬率為14%，權(quán)益市場風(fēng)險溢價為4%，某公司普通股β值為1.5.該公司普通股的成本為（ ?）。

A

0.18

B

0.06

C

0.2

D

0.16