篩選結(jié)果 共找出1344

在正向市場(chǎng)中,期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的部分與持倉(cāng)費(fèi)的大小有關(guān),持倉(cāng)費(fèi)體現(xiàn)的是期貨價(jià)格形成中的( ?)。

A

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

B

時(shí)間價(jià)值

C

歷史價(jià)值

D

現(xiàn)時(shí)價(jià)值

( ?)的大小決定了國(guó)債期貨與現(xiàn)券之間的套利機(jī)會(huì)。

A

基差

B

轉(zhuǎn)換因子

C

可交割券價(jià)格

D

最便宜可交割券

做( ?)的投資者會(huì)買入近期股指期貨,賣出遠(yuǎn)期股指期貨。

A

牛市套利

B

熊市套利

C

期現(xiàn)套利

D

事件套利

在進(jìn)行利率互換合約定價(jià)時(shí),浮動(dòng)利率債券的定價(jià)可以參考( ?)。

A

市場(chǎng)價(jià)格

B

歷史價(jià)格

C

利率曲線

D

未來現(xiàn)金流

在不考慮交易費(fèi)用的情況下,當(dāng)標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格在( ?)時(shí),看漲期權(quán)賣方將出現(xiàn)虧損。

A

執(zhí)行價(jià)格以下

B

執(zhí)行價(jià)格與損益平衡點(diǎn)之間

C

執(zhí)行價(jià)格以上

D

損益平衡點(diǎn)以上

在正向市場(chǎng)上,交易者賣出5月白糖期貨合約同時(shí)買入9月白糖期貨合約,則該交易者預(yù)期( ?)。

A

未來價(jià)差不確定

B

未來價(jià)差不變

C

未來價(jià)差擴(kuò)大

D

未來價(jià)差縮小

在期貨市場(chǎng)中買入套期保值,只要基差走強(qiáng),無論期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格上漲或下跌,均可使保值者出現(xiàn)( ?)。

A

凈虧損

B

凈盈利

C

盈虧平衡

D

盈虧相抵

場(chǎng)外市場(chǎng)與場(chǎng)內(nèi)交易所市場(chǎng)相比,具有的特點(diǎn)是( ?)。

A

交易的合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

B

主要交易品種為期貨和期權(quán)

C

多為分散市場(chǎng)并以行業(yè)自律為主

D

交易以集中撮合競(jìng)價(jià)為主

下列期權(quán)中,時(shí)間價(jià)值最大的是( ?)。

A

行權(quán)價(jià)為7的看跌期權(quán),其權(quán)利金為2,標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為8

B

行權(quán)價(jià)為15的看跌期權(quán),其權(quán)利金為2,標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為14

C

行權(quán)價(jià)為23的看跌期權(quán),其權(quán)利金為3,標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為23

D

行權(quán)價(jià)為12的看漲期權(quán),其權(quán)利金為2,標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為13.5

下列屬于金融遠(yuǎn)期合約的有( ?)。

A

遠(yuǎn)期貨幣期貨

B

遠(yuǎn)期股票期貨

C

遠(yuǎn)期股票指數(shù)期貨

D

遠(yuǎn)期利率協(xié)議