快速查題-證券一般從業(yè)試題

交割結(jié)算價在進行期轉(zhuǎn)現(xiàn)時，買賣雙方的期貨平倉價（ ?）。

假設(shè)某一時刻股票指數(shù)為2290點，投資者以15點的價格買入一手股指看漲期權(quán)合約并持有到期，行權(quán)價格是2300點，若到期時股票指數(shù)期權(quán)結(jié)算價格跌落到2310點，投資者損益為（ ?）。（不計交易費用）

假定某公司普通股股票當期市場價格為25元，那么該公司轉(zhuǎn)換比例為40的可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價值為（ ?）元。

當標的物的價格在損益平衡點以下時，隨著標的物價格的下跌，買進看跌期權(quán)者的收益（ ?）。

7月初，某套利者在國內(nèi)市場買入5手9月份天然橡膠期貨合約的同時，賣出5手11月份天然橡膠期貨合約，成交價分別為28175元/噸和28550元/噸。7月中旬，該套利者同時將上述合約對沖平倉，成交價格分別為29250元/噸和29475元/噸，則該套利者（ ?）元。

按照行權(quán)期限的不同，期權(quán)可以分為（ ?）。

3月1日，6月大豆合約價格為8390美分/蒲式耳，9月大豆合約價格為8200美分/蒲式耳。某投資者預(yù)計大豆價格要下降，于是該投資者以此價格賣出1手6月大豆合約，同時買入1手9月大豆合約。到5月份，大豆合約價格果然下降.當價差為（ ?）美分/蒲式耳時，該投資者將兩合約同時平倉能夠保證盈利。

5月15日，某投機者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約，成交價格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對沖平倉時的成交價格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其他因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（ ?）元。（大豆期貨合約每張10噸）

一般情況下，當期權(quán)為（ ?）時，期權(quán)的時間價值為最大。

詹森α是由詹森在（ ?）模型基礎(chǔ)上發(fā)展出的一個風險調(diào)整差異衡量指標。