篩選結(jié)果 共找出1344

美式期權(quán)是指( ?)行使權(quán)力的期權(quán)。

A

在到期后的任何交易日都可以

B

只能在到期日

C

在規(guī)定的有效期內(nèi)的任何交易日都可以

D

只能在到期日前

買入看漲期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)和收益關(guān)系是( ?)。

A

損失有限,收益無限

B

損失有限,收益有限

C

損失無限,收益無限

D

損失無限,收益有限

利用利率期貨進(jìn)行賣出套期保值,主要是擔(dān)心( ?)。

A

市場(chǎng)利率會(huì)上升

B

市場(chǎng)利率會(huì)下跌

C

市場(chǎng)利率波動(dòng)變大

D

市場(chǎng)利率波動(dòng)變小

跨期套利是指( ?)。

A

期現(xiàn)套利

B

市場(chǎng)內(nèi)價(jià)差套利

C

市場(chǎng)間價(jià)差套利

D

跨品種價(jià)差套利

考慮風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法最不可能使用( ?)。

A

夏普比率

B

特雷諾比率

C

信息比率

D

貝塔系數(shù)

看跌期權(quán)的買方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)( ?)。

A

賣出看跌期權(quán)

B

賣出看漲期權(quán)

C

買入看跌期權(quán)

D

買入看漲期權(quán)

期權(quán)買方在期權(quán)合約到期日之前不能行使權(quán)利的這種期權(quán)是( ?)。

A

看跌期權(quán)

B

看漲期權(quán)

C

歐式期權(quán)

D

美式期權(quán)

期貨交易者按照規(guī)定交納的用于結(jié)算和保證履約的資金或者提交的價(jià)值穩(wěn)定、流動(dòng)性強(qiáng)的標(biāo)準(zhǔn)倉單、國債等有價(jià)證券稱為( ?)。

A

保證金

B

風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

C

擔(dān)保金

D

違約金

如果歐洲某公司預(yù)計(jì)將于3個(gè)月后收到1000萬歐元,并打算將其投資于3個(gè)月期的定期存款。由于擔(dān)心3個(gè)月后利率會(huì)下跌,該公司應(yīng)當(dāng)通過( ?)進(jìn)行套期保值。

A

買入CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約

B

賣出CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約

C

買入倫敦國際金融期貨交易所的3個(gè)月歐元利率期貨合約

D

賣出倫敦國際金融期貨交易所的3個(gè)月歐元利率期貨合約

( ?)以標(biāo)準(zhǔn)差作為基金風(fēng)險(xiǎn)的度量,給出了基金份額標(biāo)準(zhǔn)差的超額收益率。

A

特雷諾比率

B

夏普比率

C

詹森α

D

道氏指數(shù)