銀行從業(yè)
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不良貸款撥備覆蓋率計算公式為( ? )。

A

(一般準備+專項準備+特種準備)÷(次級類貸款+可疑類貸款)

B

(一般準備+專項準備+特種準備)÷(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

C

(一般準備+專項準備)÷(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

D

(一般準備+專項準備)÷(次級類貸款+可疑類貸款)

下列關于計量違約損失率的說法中，不正確的是( )。

A

計量違約損失率的方法主要有市場法和隱含市場法

B

可以通過市場上類似資產(chǎn)的信用價差和違約概率推算違約損失率

C

隨著金融創(chuàng)新的不斷發(fā)展,貸款和債券等金融工具的結構和特征越來越復雜

D

對于存在抵押品的債務，在估計違約損失率時，必須考慮到抵押品的風險緩釋效應

對貸款的債項評級主要是通過計量借款人的違約損失率來實現(xiàn)的，以下不屬于影響違約損失率的因素是( ? )。

A

違約風險暴露

B

直接與債項的具體設計相關的產(chǎn)品因素，如清償優(yōu)先性

C

行業(yè)因素

D

宏觀經(jīng)濟因素

客戶風險的基本面指標不包括（ ）。

A

品質類指標

B

技術類指標

C

實力類指標

D

環(huán)境類指標

管理層素質屬于（ ）指標。

A

品質類指標

B

技術類指標

C

實力類指標

D

環(huán)境類指標

在Credit Monitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權，股東初始股權投資可以看作該期權的( )。

A

期權費

B

時間價值

C

內在價值

D

執(zhí)行價格

下列關于信用評分模型的說法，正確的有( )。

A

信用評分模型是建立在對當前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎上

B

信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數(shù)

C

信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值

D

信用評分模型可以及時反映企業(yè)信用狀況的變化

違約風險暴露是指債務人違約時的預期（ ）。

A

表內項目暴露總和

B

表外項目暴露總和

C

表內表外項目暴露總和

D

表內減表外項目

下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是( )。

A

債項評級是在假設客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率

B

客戶評級針對客戶的每筆具體債項進行評級，再將其加總得出客戶評級

C

在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級

D

在某一個時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

專家系統(tǒng)在分析信用風險時，需要考慮與借款人有關的因素，其中下列說法錯誤的是( ? )。

A

一般來說，收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難

B

資產(chǎn)負債比率對借款人違約概率的影響較大

C

如果某人過去借款總能及時、全額地償還本金與利息，那么他就能較容易或以較低價格從商業(yè)銀行獲得貸款

D

在期望收益相等的條件下，收益波動性低的企業(yè)更容易違約