銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出9239題

馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于-1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。

A
正確
B
錯(cuò)誤

Credit Risk+模型是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析的，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

A
正確
B
錯(cuò)誤

資產(chǎn)組合模型主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)。

A
正確
B
錯(cuò)誤

違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面：一是單一借款人的違約概率；二是某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率。

A
正確
B
錯(cuò)誤

商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營(yíng)環(huán)境。( )

A
正確
B
錯(cuò)誤

貸款重組可以采取的措施有( ? )。

A

減少貸款額度

B

調(diào)整貸款利率

C

增加控制措施

D

調(diào)整信貸產(chǎn)品

在下列（ ）情況下，信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（或類似的機(jī)構(gòu)）可以考慮重新設(shè)定/調(diào)整限額。

A

經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況的較大變動(dòng)

B

新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議

C

高級(jí)管理層決定戰(zhàn)略重點(diǎn)的變化

D

年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算

下列關(guān)于組合限額管理的說(shuō)法，正確的有( )。

A

組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是在組合限額低于臨界值的情況下的處理

B

組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合限額兩種

C

通過(guò)設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中在組合層面的某些方面

D

設(shè)定組合限額，可以有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)

以下（ ）屬于綜合報(bào)告應(yīng)反映的內(nèi)容。

A

轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢(shì)

B

發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析

C

分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析

D

風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及具體措施

在確定資本分配的權(quán)重時(shí)，需考慮以下（ ）因素。

A

組合在戰(zhàn)略層面上的重要性

B

經(jīng)濟(jì)前景（宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測(cè)）

C

目前的組合集中情況

D

收益率（ROE）