篩選結(jié)果 共找出550

如不計(jì)交易費(fèi)用,買入看漲期權(quán)的最大虧損為( ?)。

A

權(quán)利金

B

標(biāo)的資產(chǎn)的跌幅

C

執(zhí)行價(jià)格

D

標(biāo)的資產(chǎn)的漲幅

期現(xiàn)套利的目的是( ?)。

A

保值

B

獲利

C

規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

D

長期持有

以下屬于跨期套利的是( ?)。

A

賣出A期貨交易所4月鋅期貨合約,同時(shí)買入A期貨交易所6月鋅期貨合約

B

賣出A期貨交易所5月大豆期貨合約,同時(shí)買入A期貨交易所5月豆粕期貨合約

C

買入A期貨交易所5月PTA期貨合約,同時(shí)買入A期貨交易所7月PTA期貨合約

D

買入A期貨交易所7月豆粕期貨合約,同時(shí)賣出B期貨交易所7月豆粕期貨合約

期權(quán)價(jià)格由( ?)兩部分組成。

A

時(shí)間價(jià)值和內(nèi)涵價(jià)值

B

時(shí)間價(jià)值和執(zhí)行價(jià)格

C

內(nèi)涵價(jià)值和執(zhí)行價(jià)格

D

價(jià)格和權(quán)利金

期貨合約的( ?)保證了現(xiàn)貨市場與期貨市場價(jià)格隨著期貨合約到期日的臨近,兩者趨于一致。

A

交割制度

B

當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度

C

強(qiáng)行平倉制度

D

大戶報(bào)告制度

以下構(gòu)成跨市套利的是( ?)。

A

買入A期貨交易所7月銅期貨合約,同時(shí)買入B期貨交易所7月銅期貨合約

B

賣出A期貨交易所7月大豆期貨合約,同時(shí)買入B期貨交易所7月大豆期貨合約

C

買入A期貨交易所7月大豆期貨合約,同時(shí)賣出A期貨交易所7月豆油和豆粕期貨合約

D

買入A期貨交易所5月小麥期貨合約,同時(shí)賣出B期貨交易所5月銅期貨合約

在正向市場中,期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的部分與持倉費(fèi)的大小有關(guān),持倉費(fèi)體現(xiàn)的是期貨價(jià)格形成中的( ?)。

A

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

B

時(shí)間價(jià)值

C

歷史價(jià)值

D

現(xiàn)時(shí)價(jià)值

期權(quán)交易的基本策略包括( ?)。

Ⅰ.買進(jìn)看漲期權(quán)

Ⅱ.賣出看漲期權(quán)

Ⅲ.買進(jìn)看跌期權(quán)

Ⅳ.賣出看跌期權(quán) ? ?

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ??

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ ?

D

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

關(guān)于期權(quán)多頭頭寸的了結(jié)方式,以下說法正確的是( ?)。

Ⅰ.可以放棄行權(quán)

Ⅱ.可以選擇行權(quán)了結(jié),買進(jìn)或賣出標(biāo)的資產(chǎn)

Ⅲ.可以選擇對沖平倉了結(jié),買進(jìn)或賣出標(biāo)的資產(chǎn)

Ⅳ.可以選擇對沖平倉了結(jié),平倉后權(quán)利消失

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ ? ? ? ?

C

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ ? ?

D

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ ? ?

下列關(guān)于套利交易的說法,正確的有( ?)。

Ⅰ.對于投資者而言,套利交易是無風(fēng)險(xiǎn)的

Ⅱ.套利的最終盈虧取決于兩個(gè)不同時(shí)點(diǎn)的價(jià)差變化

Ⅲ.套利交易利用了兩種資產(chǎn)價(jià)格偏離合理區(qū)間的機(jī)會

Ⅳ.套利交易者是金融市場恢復(fù)價(jià)格均衡的重要力量

A

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ? ?

C

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ??

D

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ