影響期權(quán)價格的主要因素有(? )。
Ⅰ.標(biāo)的資產(chǎn)價格及執(zhí)行價格
Ⅱ.標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率
Ⅲ.距到期日剩余時間
Ⅳ.無風(fēng)險利率 ? ?
金融衍生工具的基本特征包括(? )。
Ⅰ.杠桿性
Ⅱ.跨期性
Ⅲ.不確定性和高風(fēng)險性
Ⅳ.聯(lián)動性 ? ??
可轉(zhuǎn)換證券的價值分為(? )。
Ⅰ.投資價值
Ⅱ.理論價值
Ⅲ.市場價值
Ⅳ.實際價值 ? ?
利用國債期貨進行風(fēng)險管理時,確定利率期貨套期保值比率比較典型的方法有(? )。
Ⅰ.數(shù)值分析法
Ⅱ.二叉樹法
Ⅲ.基點價值法
Ⅳ.修正久期法 ? ?
某場外期權(quán)條款的合約甲方為某資產(chǎn)管理機構(gòu),合約乙方是某投資銀行,下面對其期權(quán)合約的條款說法正確的有哪些?(? ? )
Ⅰ.合約基準(zhǔn)日就是合約生效的起始時間,從這一天開始,甲方將獲得期權(quán),而乙方開始承擔(dān)賣出期權(quán)所帶來的或有義務(wù)
Ⅱ.合約到期日就是甲乙雙方結(jié)算各自的權(quán)利義務(wù)的日期,同時在這一天,甲方須將期權(quán)費支付給乙方,也就是履行“甲方義務(wù)”條款
Ⅲ.乙方可以利用該合約進行套期保值
Ⅳ.合約基準(zhǔn)價根據(jù)甲方的需求來確定 ? ?
某交易者根據(jù)供求分析判斷,將來一段時間銅期貨近月份合約價格上漲幅度大于較遠期的上漲幅度,該投資者最有可能獲利的操作有(? ? )。
Ⅰ.熊市套利
Ⅱ.牛市套利
Ⅲ.賣出近月合約同時買入遠月合約
Ⅳ.買入近月合約同時賣出遠月合約 ? ?
某投資者以65000元/噸賣出1手8月銅期貨合約,同時以63000元/噸買入1手10月銅合約,當(dāng)8月和10月合約價差為(? )元/噸時,該投資者獲利。
Ⅰ.l000
Ⅱ.1500
Ⅲ.2000
Ⅳ.2500 ? ?
某投資者在800美分的價位,賣出了20手大豆的空頭合約,此時市場價格已經(jīng)跌到780美分,空頭合約如果現(xiàn)在平倉,則可以獲利。但是投資者想要先鎖定利潤,他應(yīng)該(? )。
Ⅰ.買入看漲期權(quán)
Ⅱ.賣出看漲期權(quán)
Ⅲ.買入看跌期權(quán)
Ⅳ.賣出看跌期權(quán) ? ?
期權(quán)價格是由(? )決定的。
Ⅰ.內(nèi)涵價值
Ⅱ.時間價值
Ⅲ.實值
Ⅳ.虛值 ? ?
期權(quán)權(quán)利金主要由(? )組成。
Ⅰ.實值
Ⅱ.虛值
Ⅲ.內(nèi)涵價值
Ⅳ.時間價值 ? ?