篩選結(jié)果 共找出286題

7月份時(shí)，某投機(jī)者以8.00美元/蒲式耳的執(zhí)行價(jià)格賣出1手9月份小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為0.25美元/蒲式耳；同時(shí)以相同的執(zhí)行價(jià)格買入1手12月份小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為0.50美元/蒲式耳。到8月份時(shí)，該投機(jī)者買入9月份小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為0.30美元/蒲式耳，賣出權(quán)利金為0.80美元/蒲式耳的12月份小麥看漲期權(quán)。已知每手小麥合約為5000蒲式耳，則該投資者盈虧情況是（? ）美元。 ? ?

A

虧損250 ??

B

盈利1500 ??

C

虧損1250 ? ?

D

盈利1250 ? ?

按照期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)類型的不同，可將期權(quán)分為（? ）。 ?

A

?實(shí)值期權(quán)和虛值期權(quán) ?

B

商品期權(quán)和金融期權(quán) ?

C

場(chǎng)內(nèi)期權(quán)和場(chǎng)外期權(quán) ?

D

美式期權(quán)和歐式期權(quán) ?

除交易所交易的標(biāo)準(zhǔn)化期權(quán)、權(quán)證之外，還存在大量場(chǎng)外交易的期權(quán)，這些新型期權(quán)通常被稱為（? ）。 ? ?


A

奇異型期權(quán) ?

B

現(xiàn)貨期權(quán) ? ?

C

期貨期權(quán) ? ?

D

看跌期權(quán) ??

當(dāng)滬深300指數(shù)從4920點(diǎn)跌到4910點(diǎn)時(shí)，滬深300指數(shù)期貨合約的實(shí)際價(jià)格波動(dòng)為（? ）元。 ? ?

A

1000 ? ?

B

3000 ? ?


C

5000 ? ?

D

8000 ? ?

當(dāng)投資者買進(jìn)某種資產(chǎn)的看跌期權(quán)時(shí)，（? ）。 ? ?

A

投資者預(yù)期該資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格將上漲 ? ?

B

投資者的最大損失為期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格 ? ?

C

投資者的獲利空間為執(zhí)行價(jià)格減標(biāo)的物價(jià)格與權(quán)利金之差 ? ?

D

投資者的獲利空間將視市場(chǎng)價(jià)格上漲的幅度而定 ??

蝶式套利必須同時(shí)下達(dá)（? ）個(gè)指令，并同時(shí)對(duì)沖。 ?

A

一 ? ?

B

二 ? ?

C

三 ? ?

D

四 ? ?

對(duì)于任一只可交割券，P代表面值為100元國(guó)債的即期價(jià)格，F(xiàn)代表面值為100元國(guó)債的期貨價(jià)格，C代表對(duì)應(yīng)可交割國(guó)債的轉(zhuǎn)換因子，其基差B為（? ）。 ??

A

?B=（FC）﹣P ? ??

B

?B=（PC）﹣F ?

C

??B=P﹣F ?

D

B=P﹣（FC） ??

股價(jià)指數(shù)期貨在最后交易日以后，以下列哪一種方式交割?（? ） ? ?

A

現(xiàn)金交割 ?

B

依賣方?jīng)Q定將股票交給買方 ??

C

依買方?jīng)Q定以何種股票交割 ? ?

D

由交易所決定交割方式 ? ?

股指期貨的套利可以分為（? ）兩種類型。 ? ?

A

價(jià)差交易套利和跨品種套利 ? ?

B

期現(xiàn)套利和跨品種價(jià)差套利 ? ?

C

期現(xiàn)套利和價(jià)差交易套利 ??

D

?價(jià)差交易套利和市場(chǎng)內(nèi)套利 ? ?

關(guān)于買進(jìn)看跌期權(quán)的盈虧平衡點(diǎn)（不計(jì)交易費(fèi)用），以下說法正確的是（? ）。 ??

A

盈虧平衡點(diǎn)=執(zhí)行價(jià)格﹢權(quán)利金 ? ?

B

盈虧平衡點(diǎn)=期權(quán)價(jià)格－執(zhí)行價(jià)格 ? ?


C

盈虧平衡點(diǎn)=期權(quán)價(jià)格﹢執(zhí)行價(jià)格 ? ?

D

盈虧平衡點(diǎn)=執(zhí)行價(jià)格－權(quán)利金 ? ?