快速查題-證券一般從業(yè)試題

在回歸模型y=β0+β1X+ε中，ε反映的是（ ?）。

為了檢驗(yàn)多元線性回歸模型中被解釋變量與所有解釋變量之間線性關(guān)系在總體上是否顯著，應(yīng)該采用（ ?）。

下列對統(tǒng)計(jì)推斷的參數(shù)估計(jì)描述有誤的是（ ?）。

產(chǎn)量x（臺）與單位產(chǎn)品成本Y（元/臺）之間的回歸方程為
，這說明（ ?）。

從均值為200、標(biāo)準(zhǔn)差為50的總體中，抽出n=100的簡單隨機(jī)樣本，用樣本X均值估計(jì)總體均值u，則X的期望值和標(biāo)準(zhǔn)差分別為（ ?）。

設(shè)隨機(jī)變量x的概率密度為

DW檢驗(yàn)的假設(shè)條件有（ ?）。

Ⅰ.回歸模型不含有滯后自變引作為解釋變量

Ⅱ.隨機(jī)擾動項(xiàng)滿足ui=ρμi+vi

Ⅲ.回歸模型含有不為零的截距項(xiàng)

Ⅳ.回歸模型不含有滯后因變量作為解釋變量

下列關(guān)于回歸平方和的說法，正確的有（ ?）

Ⅰ.總的離差平方和與殘差平方和之差

Ⅱ.無法用回歸直線解釋的離差平方和

Ⅲ.是回歸值y與均值離差的平方和

Ⅳ.實(shí)際值y與均值離差的平方和

以y表示實(shí)際觀測值，表示回歸估計(jì)值，則普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)則是使（ ?）最小。

樣本判定系數(shù)R^2的計(jì)算公式是（ ?）。