快速查題-證券一般從業(yè)試題

下面幾個(gè)關(guān)于樣本均值分布的陳述中，正確的是（ ?）。

Ⅰ.當(dāng)總體服從正態(tài)分布時(shí)，樣本均值一定服從正態(tài)分布

Ⅱ.當(dāng)總體服從正態(tài)分布時(shí)，只要樣本容量足夠大，樣本均值就服從正態(tài)分布

Ⅲ.當(dāng)總體不服從正態(tài)分布時(shí)，樣本均值一定服從正態(tài)分布

Ⅳ.當(dāng)總體不服從正態(tài)分布時(shí)，無論樣本容量多大，樣本均值都不會(huì)近似服從正態(tài)分布Ⅴ.當(dāng)總體不服從正態(tài)分布時(shí)，在小樣本情況下，樣本均值不服從正態(tài)分布

對一般的多元線性回歸方程，其標(biāo)準(zhǔn)差表達(dá)為

式中的k為（ ?）。

Ⅰ.方程中的參數(shù)個(gè)數(shù)

Ⅱ.自變量數(shù)加上一個(gè)常數(shù)項(xiàng)

Ⅲ.一元線性回歸方程中k=2

Ⅳ.二元線性回歸方程中k=2

調(diào)整的R（ ?）。

Ⅰ.可剔除變量個(gè)數(shù)對擬合優(yōu)度的影響

Ⅱ.
的值永遠(yuǎn)小于R

Ⅲ.同時(shí)考慮了樣本量與自變量的個(gè)數(shù)的影響

Ⅳ.當(dāng)n接近于k時(shí)，
近似于R

下列對t檢驗(yàn)說法正確的是（ ?）。

Ⅰ.t值的正負(fù)取決于回歸系數(shù)β0

Ⅱ.樣本點(diǎn)的x值區(qū)間越窄，t值越小

Ⅲ.t值變小，回歸系數(shù)估計(jì)的可靠性就降低

Ⅳ.t值的正負(fù)取決于回歸系數(shù)β1

回歸分析中通常采用最小二乘法，主要原因包括（ ?）。

Ⅰ.從理論上講，最小二乘法可獲得最佳估計(jì)值

Ⅱ.由于盡量避免出現(xiàn)更大的偏差，該方法通常效果比較理想

Ⅲ.計(jì)算平方偏差和要比計(jì)算絕對偏差和難度大

Ⅳ.最小二乘法提供更有效的檢驗(yàn)方法

若多元線性回歸模型存在自相關(guān)問題，可能產(chǎn)生的不利影響是（ ?）。

Ⅰ.模型參數(shù)估計(jì)量失去有效性

Ⅱ.參數(shù)的OLS估計(jì)量的方差變大

Ⅲ.參數(shù)估計(jì)一量的經(jīng)濟(jì)含義不合理

Ⅳ.運(yùn)用回歸模型進(jìn)行預(yù)測會(huì)失效

下列對樣本描述正確的包括（ ?）。

Ⅰ.研究中實(shí)際觀測或調(diào)查的一部分個(gè)體稱為樣本（sample），研究對象的全部為總體

Ⅱ.為了使樣本能夠正確反映總體情況，對總體要有明確的規(guī)定

Ⅲ.總體內(nèi)所有觀察單位必須是同質(zhì)的

Ⅳ.在抽取樣本的過程中，必須遵守隨機(jī)化原則

下列關(guān)于區(qū)間預(yù)測說法正確的有（ ?）。

Ⅰ.樣本容量n越大，預(yù)測精度越高

Ⅱ.樣本容量n越小，預(yù)測精度越高

Ⅲ.置信區(qū)間的寬度在x均值處最小

Ⅳ.預(yù)測點(diǎn)xo離x均值越大精度越高

下列情況回歸方程中可能存在多重共線性的有（ ?）。

Ⅰ.模型中所使用的自變量之間相關(guān)

Ⅱ.參數(shù)最小二乘估計(jì)值的符號和大小不符合經(jīng)濟(jì)理論或?qū)嶋H情況

Ⅲ.增加或減少解釋變量后參數(shù)估計(jì)值變化明顯

Ⅳ. R2值較大，但是回歸系數(shù)在統(tǒng)計(jì)上幾乎均不顯著

按研究變量的多少劃分，相關(guān)關(guān)系分為（ ?）。

Ⅰ.一元相關(guān)（也稱單相關(guān)）

Ⅱ.多元相關(guān)（也稱復(fù)相關(guān)）

Ⅲ.線性相關(guān)

Ⅳ.非線性相關(guān)