快速查題-證券一般從業(yè)試題

下列關于信用風險預期損失的說法，不正確的有（ ?）。

Ⅰ.是指商業(yè)銀行沒有預計到的損失

Ⅱ.代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失

Ⅲ.預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風險敞口

Ⅳ.代表大量貸款或交易組合過去一段時期的平均損失

Ⅴ.是指信用風險損失分布的數(shù)學期望

下列關于收益率曲線的說法，正確的是（ ?）。

Ⅰ.是市場對未來經(jīng)濟狀況的判斷

Ⅱ.是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷

Ⅲ.是對未來經(jīng)濟走勢預期的結果

Ⅳ.是對通貨膨脹預期的結果

Ⅴ.曲線形狀與收益率之間沒有直接關系

下列可以用于計量交易對手信用風險的方法有（ ?）。

Ⅰ.內(nèi)部模型法

Ⅱ.內(nèi)部評級法

Ⅲ.權重法

Ⅳ.標準法

Ⅴ.現(xiàn)期風險暴露法

下列關于債券評級說法正確的是（ ?）。

Ⅰ.債項評級是對交易本身的特定風險進行計是和評價，而特定風險因素包括抵押、優(yōu)先性，產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等

Ⅱ.若客戶已經(jīng)違約，則違約風險暴露為其違約時的債務賬面價值

Ⅲ.若客戶尚未違約，則違約風險暴露對于表內(nèi)項目為債務賬面價值

Ⅳ.債券評級是對違約風險暴露和違約損失率的分析

下列關于流動性比率的描述正確的有（ ?）。

Ⅰ.流動性比率=流動性資產(chǎn)余額/流動性負債余額100%

Ⅱ.流動性比率應分別計算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù)

Ⅲ.流動性比率不得低于25%

Ⅳ.流動性比率不得低于50%

Ⅴ.流動性比率屬于流動性監(jiān)管核心指標

下列關于歷史模擬法的說法，正確的有（ ?）。

Ⅰ.是一種全值估計

Ⅱ.需要對市場因子的統(tǒng)計分布進行假定

Ⅲ.是一種參數(shù)方法

Ⅳ.無須分布假定

Ⅴ.準確性較高

下列關于情景分析中的情景說法正確的有（ ?）。

Ⅰ.可以從對市場風險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到

Ⅱ.不能人為設定Ⅲ.可以直接使用歷史上發(fā)生過的情景

Ⅳ.包括基準情景、最好的情景和最壞的情景

Ⅴ.可以通過運行描述在特定情況下市場風險要素變動的隨機過程得到

下列關于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的是（ ?）。

Ⅰ.是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

Ⅱ.如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù)，可能導致錯誤結果

Ⅲ.可以通過設置消減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地作出反應

Ⅳ.不存在模型風險Ⅴ.計算量很大，且準確性的提高速度較慢

在信用風險識別中，對法人客戶的財務狀況分析主要采取的分析方法是（ ?）。

Ⅰ.資產(chǎn)負債表分析

Ⅱ.財務報表分析

Ⅲ.財務比率分析

Ⅳ.現(xiàn)金流量分析

止損限額適用的時期為（ ?）。

Ⅰ.一日

Ⅱ.一周

Ⅲ.一個月

Ⅳ.一年

Ⅴ.兩年