快速查題-中級(jí)銀行從業(yè)試題

1.基金A、基金B(yǎng)、基金C和基金D，以及滬深300ETF基金和國(guó)債的表現(xiàn)情況的數(shù)據(jù)如表5 -4所示。根據(jù)以上材料回答(1)~(3)題。[2015年10月真題](1)若張先生三年前將40%的資金投資于基金A.，60 010的資金投資于基金B(yǎng).，并持有至今，該投資組合的年平均收益率為( )。A.14. 76%B.14. 55%C.14. 93%D.15. 21%(2)根據(jù)以上條件，基金B(yǎng).的夏普比率為____，基金C.的特雷諾比率為____，基金D.的詹森比率為____ ( )A.1.0263, 0.8462, -1.435%B.0.8158, 0.1000, -1.435%C.1. 0263.0.1241, -0. 1000%D.0.8158, 0.1000, -0.1000%(3)張先生一年后準(zhǔn)備退休，向理財(cái)規(guī)劃師咨詢應(yīng)該如何選擇基金，理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)為適合張先生的基金類型是( )。A.股票型、債券型和貨幣型基金B(yǎng).銀行存款和貨幣型基金C.股票和股票型基金D.債券型基金和貨幣型基金

紅星公司發(fā)行了一批到期期限為10年的債券，該債券面值100元，票面利率為8%，每年年末付息。根據(jù)以上材料回答(1)~(4)題。(1)若投資者要求的收益率為9%，則該債券發(fā)行的方式為( )。A.折價(jià)發(fā)行B.溢價(jià)發(fā)行C.平價(jià)發(fā)行D.條件不足，無(wú)法確定(2)若到期收益率為8.5%，則債券發(fā)行價(jià)格為( )元。A. 100B.96. 72C.102. 72D.104. 72(3)若該債券規(guī)定投資者可以在第1年以后，第8年以內(nèi)將債券轉(zhuǎn)換成公司的普通股，則可能促使投資者行使轉(zhuǎn)換權(quán)利的因素是( )。A.市場(chǎng)利率大幅下降B.公司開發(fā)了一個(gè)新項(xiàng)目，可能使盈利大幅增加C.全球油價(jià)持續(xù)上漲，公司生產(chǎn)成本上升D.該債券票面利率與通脹率掛鉤，而預(yù)期通脹率將大幅上揚(yáng)(4)若將債券的利息單獨(dú)作為證券出手，并且投資者要求的收益率為9%，那么該“利息證券”的發(fā)行價(jià)格為( )元。A.49. 34B.51. 34C.53. 34D.55. 34

王先生打算投資一風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合，年末來(lái)自該資產(chǎn)組合的現(xiàn)金流可能為70000或200000元，概率相等，均為0.5;可供選擇的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)國(guó)庫(kù)券投資年利率為6%。根據(jù)以上材料回答(1)一(4)題。(1)如果王先生要求8%的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，則王先生愿意支付( )元去購(gòu)買該資產(chǎn)組合。A.118421B.151478C.221546D.296973(2)假定王先生可以以上題中的價(jià)格購(gòu)買該資產(chǎn)組合，該投資的期望收益率為( )。A.12%B.13%C.14%D.15%(3)假定現(xiàn)在王先生要求12%的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，則其愿意支付的價(jià)格為( )元。A.114407B.120589C.124507D.150236(4)比較第(1)題和第(3)題的答案，關(guān)于投資所要求的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與售價(jià)之間的關(guān)系，結(jié)論正確的是( )。A.對(duì)于一給定的現(xiàn)金流，要求有更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的資產(chǎn)組合必須以更高的價(jià)格售出，預(yù)期價(jià)值的多余折扣相當(dāng)于風(fēng)險(xiǎn)的罰金B(yǎng).對(duì)于一給定的現(xiàn)金流，要求有更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的資產(chǎn)組合可以以與風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)較低的資產(chǎn)組合相等的價(jià)格售出，預(yù)期價(jià)值的多余折扣相當(dāng)于風(fēng)險(xiǎn)的罰金C.對(duì)于一給定的現(xiàn)金流，要求有更低的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的資產(chǎn)組合必須以更低的價(jià)格售出，預(yù)期價(jià)值的多余折扣相當(dāng)于風(fēng)險(xiǎn)的罰金D.對(duì)于一給定的現(xiàn)金流，要求有更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的資產(chǎn)組合必須以更低的價(jià)格售出，預(yù)期價(jià)值的多余折扣相當(dāng)于風(fēng)險(xiǎn)的罰金

有兩種股票A.、B.，某投資公司的研究部門已經(jīng)獲得了其相關(guān)信息，如表5 -9所示。假定無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5. 0%。根據(jù)以上材料回答(1)一(2)題。(1)兩只股票的期望收益分別為( )。A.11.4%;18.5%B.11, 4%;21. 3%C.12. 2% ;18. 5%D.12. 2%; 21.3%(2)兩只股票的α值分別為( )。A.1.2%：-1.5%B.1 8%;-0. 5%C.1.2%;0.5%D.1.8%;-1.5%

假設(shè)資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，相關(guān)證券的風(fēng)險(xiǎn)與收益信息如表5 -7所示。(注：表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的)根據(jù)以上材料回答(1)一(8)題。(1)根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型理論(C.A.PM)的建議，一個(gè)資產(chǎn)分散狀況良好的投資組合，最容易受( )因素的影響。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.投資分配比例C.證券種類的選擇D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)(2)利用表中其他信息，可知②和③的值分別為( )。A.1和0B.0和1C.. 0和0D.1和1(3)表中⑤和⑥的值為( )。A.0和0B.0和1C.1和0D.1和1(4)表中①和④的值為( )。A.0 025和0.175B.0.045和0.175C.0. 025和0.195D.0.045和0.195(5)根據(jù)表中其他信息可以得出⑦的值，即X股票的標(biāo)準(zhǔn)差為( )。A.0. 15B.0.2C.0.25D.0.4(6)根據(jù)表中其他信息可以得出⑧的值，即Y股票與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)為( )。A.0.2B.0.4C. 0.6D.0.8(7)根據(jù)表中其他信息可以得出⑩的值，即Z股票的口值為( )。A.0 9B.1.5C.1.9D.2.4(8)根據(jù)表中其他信息可以得出⑨的值，即Z股票的標(biāo)準(zhǔn)差為( )。A.0. 85B.0.95C.1.2D.1.5

李小姐是一家外企的中層管理員，有50萬(wàn)元人民幣，考慮到目前銀行存款利率較低，而股市正走向牛市，想將這筆錢來(lái)做證券投資，李小姐在深圳證券交易所買了A.B.C.公司的A.股股票和A.B.C.公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券，并且買了正在發(fā)行的面值為100元的10年期國(guó)債，國(guó)債票面利率為5%，市場(chǎng)利率為5%，同時(shí)還購(gòu)買了貨幣市場(chǎng)基金。根據(jù)以上材料回答(1)~(6)題。(1)李小姐持有債券表示其擁有一種權(quán)利，這種權(quán)利稱為( )。A.債權(quán)B.資產(chǎn)所有權(quán)C.財(cái)產(chǎn)支配權(quán)D.資金使用權(quán)(2)就李小姐所購(gòu)買的債券來(lái)說(shuō)，債券上標(biāo)明的利率，是債券的( )。A.市場(chǎng)利率B.票面利率C.法定利率D.發(fā)行利率15(1)C. (2)A. 16(1)A. (2 )B.(3)李小姐所購(gòu)買的國(guó)債屬于( )的債券。A.折價(jià)發(fā)行B.平價(jià)發(fā)行C.溢價(jià)發(fā)行D.以上答案都不正確(4)在李小姐所購(gòu)買的全部投資產(chǎn)品中，風(fēng)險(xiǎn)最大和最小的分別是( )。A.股票;可轉(zhuǎn)換債券B.可轉(zhuǎn)換債券;國(guó)債C.貨幣市場(chǎng)基金;股票D.股票;國(guó)債(5)-般情況下，市場(chǎng)利率上升，李小姐持有的A.B.C.公司股票的價(jià)格將( )。A.下降B.上升C.不變D.持續(xù)盤整(6)當(dāng)市場(chǎng)利率下調(diào)時(shí)，李小姐購(gòu)買的貨幣市場(chǎng)基金的收益將( )。A.下降B.上升C.不會(huì)D.不確定

李風(fēng)先生是一位35歲的國(guó)企中層領(lǐng)導(dǎo)，家庭年總收入在25萬(wàn)元以上，他一直比較重視投資理財(cái)?shù)闹匾?，?jīng)過(guò)一段時(shí)間的投資摸索，目前的金融投資資產(chǎn)中共持有股票35萬(wàn)元，股票型基金15萬(wàn)元，企業(yè)債券與國(guó)債30萬(wàn)元。由于投資過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，李先生更加意識(shí)到專業(yè)性的重要，但苦于沒有時(shí)間和精力來(lái)進(jìn)行深入研究，于是邀請(qǐng)了理財(cái)師為其進(jìn)行科學(xué)的投資計(jì)劃。根據(jù)以上材料回答(1)一(2)題。(1)在過(guò)去的一年里，李先生所投資的股票收益率為- 15%，股票型基金凈值增長(zhǎng)率平均為- 8%，企業(yè)債券與國(guó)債的平均收益率為IO%，則他前一年的總體收益率為( )。A.4. 56%B.2.37%C.-4. 31%D.-5. 65%(2)李先生曾經(jīng)選擇持有一只經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)優(yōu)良的股票，但在某個(gè)時(shí)期該企業(yè)由于央行連續(xù)加息，使其利息支出超出了預(yù)算，最終產(chǎn)生了一定的虧損，股票價(jià)格受到重創(chuàng)，這種風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.潛在風(fēng)險(xiǎn)D.操作性風(fēng)險(xiǎn)

客戶王先生投資經(jīng)驗(yàn)比較豐富，近日精選了一項(xiàng)投資計(jì)劃A.，根據(jù)估算，預(yù)計(jì)如果現(xiàn)在投資268元，未來(lái)第一年會(huì)回收90元，第二年回收120元，第三年回收150元。與之相比，同期市場(chǎng)大盤平均收益率為12%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為6%。但王先生認(rèn)為計(jì)劃A.還是不能達(dá)到其理想的效果，遂咨詢理財(cái)師。根據(jù)以上材料回答(1)一(4)題。(1)根據(jù)計(jì)劃A.的收益預(yù)期，可計(jì)算出其預(yù)期收益率為( )。A.13. 93%B.14. 92%C.15. 62%D.16. 56%(2)把計(jì)劃A.當(dāng)作一只股票，根據(jù)已知數(shù)據(jù)，計(jì)算A.的口系數(shù)為( )。A.2. 55B.2.62C.1.49D.1.78(3)β系數(shù)是對(duì)于構(gòu)建投資組合的重要指標(biāo)，關(guān)于β系數(shù)下列說(shuō)法不正確的是( )。A.β系數(shù)表示了某證券對(duì)市場(chǎng)組合方差的貢獻(xiàn)率B.個(gè)人資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與β系數(shù)成正比例C.只有單只證券才可將β系數(shù)作為風(fēng)險(xiǎn)的合理測(cè)定D.實(shí)踐中的β 值難以確定(4)考慮到計(jì)劃A.的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，王先生希望建立計(jì)劃A.與短期國(guó)債的投資組合，所期望的最低報(bào)酬率為9%，則短期國(guó)債在組合中的比例應(yīng)為( )。A.66. 37%B.74. 92%C.55. 62%D.46. 56%

王先生預(yù)測(cè)來(lái)年的市場(chǎng)收益率為12%，國(guó)庫(kù)券收益率為4%。天涯公司股票的貝塔值為0. 50，在外流通股的市價(jià)總值為1億美元。根據(jù)以上材料回答(1)~(2)題。(1)假定該股票被公正地定價(jià)，王先生估計(jì)其期望收益率為( )。A.4%B.5%C.7%D.8%(2)如果來(lái)年的市場(chǎng)收益率實(shí)際是10%，王先生估計(jì)該股票的收益率為( )。A.5%B.6%C.7%D.8%。

劉薇整理了A、B、C三只基金2001年以來(lái)的業(yè)績(jī)情況，并將其與大盤指數(shù)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率進(jìn)行了對(duì)照，如表5 -5所示。根據(jù)以上材料回答(1)一(2)題。(1)根據(jù)上述數(shù)據(jù)，劉薇測(cè)算出來(lái)A.、B.、C.三只基金的夏普比率分別為____，其中____能夠提供經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后最好的收益。( )A.0. 0133,0. 2144.0.0904;B.基金B(yǎng).0. 0904，0.0133,0. 2144;C.基金C.0.2144, 0.0133, 0.0904;A.基金D.0.0904, 0.2144, 0.0133;B.基金(2)根據(jù)上述數(shù)據(jù)，劉薇測(cè)算出來(lái)A.、B.、C.三只基金的特雷諾指數(shù)分別為____，其中____能夠提供每單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)最高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。( )A.3 9412%,2.0680%.0.3333%:A.基金B(yǎng).5.9412%.0 3333%,2.06800/0;A.基金C.0. 3333%.5.9412%，2.0680%：D.基金D.0. 3333% ,2.0680%,5.9412%;C.基金