中級銀行從業(yè)
篩選結果 共找出5題

A 在持有期為10天、置信水平為99%的情況下，若所計算的風險價值為10萬元，則表明該銀行的資產組合(   )。

  • A

    在10天中的收益有99%的可能性不會超過10萬元

  • B

    在10天中的收益有99%的可能性會超過10萬元

  • C

    在10天中的損失有99%的可能性不會超過10萬元

  • D

    在10天中的損失有99%的可能性會超過10萬元

A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金，債券A的票面利率為5%.債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則(    )。

  • A

    債券A的久期大于債券B的久期

  • B

    債券A的久期小于債券B的久期

  • C

    債券A的久期等于債券B的久期

  • D

    無法確定債券A和B的久期大小

關于計算VaR值的歷史模擬法，下列說法正確的是(   )。

  • A

    考慮了“肥尾”現(xiàn)象

  • B

    風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動

  • C

    通過歷史數(shù)據(jù)構造收益率分布，不依賴特定的定價模型

  • D

    存在模型風險

  • E

    在度量較為龐大且結構復雜的資產組合風險時，工作量十分繁重

與傳統(tǒng)的專家判斷法和信用評分模型相比，違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率。（  ）

  • A

    錯

  • B

    對

商業(yè)銀行交易賬戶中的項目通常按市場價格計價。（  ）

  • A

    錯

  • B

    對