關(guān)于計算VaR值的歷史模擬法，下列說法正確的是( )。
- A
考慮了“肥尾”現(xiàn)象
- B
風(fēng)險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動
- C
通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價模型
- D
存在模型風(fēng)險
- E
在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險時，工作量十分繁重
以下關(guān)于風(fēng)險的理解正確的有（）。
- A
風(fēng)險就相當(dāng)于損失
- B
風(fēng)險是造成的結(jié)果可能是正規(guī)的，也可能是負(fù)面的收益的概率分布
- C
風(fēng)險可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性
- D
風(fēng)險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)
市場風(fēng)險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險之一，它包括（）。
- A
利率風(fēng)險
- B
匯率風(fēng)險
- C
信用風(fēng)險
- D
商品價格風(fēng)險
- E
流動性風(fēng)險
全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)的先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和方法包括( )。（多項選擇題）
- A
全球的風(fēng)險管理體系
- B
全面的風(fēng)險管理范圍
- C
全程的風(fēng)險管理過程
- D
全新的風(fēng)險管理方法
- E
全員的風(fēng)險管理文化
下列屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有（）。
- A
不同信用等級的貸款人實行差別定價
- B
備用信用證
- C
商業(yè)銀行參加存款保險
- D
信用擔(dān)保
- E
利用遠(yuǎn)期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動風(fēng)險
全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)的先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和方法包括（）。
- A
全球的風(fēng)險管理體系
- B
全面的風(fēng)險管理范圍
- C
全程的風(fēng)險管理過程
- D
全新的風(fēng)險管理方法
- E
全員的風(fēng)險管理文化