篩選結(jié)果 共找出90題

下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）模型置信水平的描述，正確的是（ ?）。

A

置信水平越高，意味著在持有期內(nèi)最大損失超出VaR的可能性越小

B

置信水平越高，意味著在持有期內(nèi)最大損失超出VaR的可能性越大

C

置信水平越低，意味著在持有期內(nèi)VaR的值越大

D

置信水平越低，意味著在持有期內(nèi)最大損失超出VaR的可能性越小

（ ?）可用于金融機(jī)構(gòu)評(píng)估未來(lái)擠兌的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

A

現(xiàn)金流分析

B

久期分析法

C

缺口分析法

D

情景分析

在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的方法是（ ?）。

A

缺口分析

B

敏感性分析

C

壓力測(cè)試

D

久期分析

一家日本出口商向美國(guó)進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計(jì)3個(gè)月后收到1000萬(wàn)美元的貨款，假如當(dāng)前匯率為1美元=93日元，商業(yè)銀行的研究部門(mén)預(yù)計(jì)3個(gè)月后日元可能會(huì)升值到1美元=90日元，因此建議該日本出口商（ ?），以對(duì)沖匯率。

A

在93價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

B

在90價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

C

在93價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

D

在90價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

下列一般不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的是（ ?）。

A

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

B

頭寸限額

C

資本限額

D

止損限額

關(guān)于久期，下列的論述不正確的是（ ?）。

A

久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)有明顯聯(lián)系

B

久期缺口的絕對(duì)值越小，金融機(jī)構(gòu)利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C

久期缺口的絕對(duì)值越大，金融機(jī)構(gòu)利率風(fēng)險(xiǎn)越高

D

久期分析能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響

某金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)為500億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為4年；負(fù)債為450億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年。根據(jù)久期分析法，如果市場(chǎng)利率下降，則其流動(dòng)性（ ?）。

A

減弱

B

不變

C

無(wú)法判斷

D

增強(qiáng)

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍包括（ ?）。

Ⅰ.全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)

Ⅱ.銀行賬戶(hù)中的信用風(fēng)險(xiǎn)

Ⅲ.交易賬戶(hù)中的股票風(fēng)險(xiǎn)

Ⅳ.交易賬戶(hù)中的利率風(fēng)險(xiǎn)

Ⅴ.全部的商品風(fēng)險(xiǎn)

A

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括（ ?）。

Ⅰ.頭寸限額

Ⅱ.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

Ⅲ.止損限額

Ⅳ.敏感度限額及幣種限額

Ⅴ.期限限額及發(fā)行人限額

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅳ、Ⅴ

C

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

下列關(guān)于久期分析，說(shuō)法正確的有（ ?）。

Ⅰ.久期分析也稱(chēng)為持續(xù)期分析或期限彈性分析

Ⅱ.對(duì)各時(shí)段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對(duì)所有時(shí)段的加權(quán)缺口進(jìn)行匯總，以此估算某一給定的小幅（通常小于0.1%）利率變動(dòng)可能會(huì)對(duì)整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。

Ⅲ.若采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，久期分析只能反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)及因利率和支付時(shí)間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。

Ⅳ.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)（大于1%），久期分析的結(jié)果不再準(zhǔn)確，需進(jìn)行更復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整。

A

Ⅰ、Ⅱ

B

Ⅲ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ