快速查題-證券一般從業(yè)試題

以下適合進(jìn)行利率期貨多頭套期保值的是（? ? ）。

Ⅰ.承擔(dān)固定利率計(jì)息的債務(wù)，為了防止未來(lái)因市場(chǎng)利率下降而導(dǎo)致債務(wù)成本相對(duì)上升

Ⅱ.承擔(dān)固定利率計(jì)息的債務(wù)，為了防止未來(lái)因市場(chǎng)利率上升而導(dǎo)致債務(wù)成本相對(duì)上升

Ⅲ.計(jì)劃買入債券，為了防止未來(lái)買入債券的成本上升

Ⅳ.計(jì)劃發(fā)行債券，為了防止未來(lái)發(fā)行成本上升 ? ?

以下選項(xiàng)屬于跨市套利的有（? ? ）。

Ⅰ.買入A期貨交易所5月玉米期貨合約，同時(shí)買入B期貨交易所5月玉米期貨合約

Ⅱ.賣出A期貨交易所9月豆粕期貨合約，同時(shí)買入B期貨交易所9月豆粕期貨合約

Ⅲ.買入A期貨交易所5月銅期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所5月銅期貨合約

Ⅳ.賣出A期貨交易所5月PTA期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所7月PTA期貨合約 ? ? ?

影響期權(quán)價(jià)格的主要因素有（? ）。

Ⅰ.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格及執(zhí)行價(jià)格

Ⅱ.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率

Ⅲ.距到期日剩余時(shí)間

Ⅳ.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率 ? ?

金融衍生工具的基本特征包括（? ）。

Ⅰ.杠桿性

Ⅱ.跨期性

Ⅲ.不確定性和高風(fēng)險(xiǎn)性

Ⅳ.聯(lián)動(dòng)性 ? ??

可轉(zhuǎn)換證券的價(jià)值分為（? ）。

Ⅰ.投資價(jià)值

Ⅱ.理論價(jià)值

Ⅲ.市場(chǎng)價(jià)值

Ⅳ.實(shí)際價(jià)值 ? ?

利用國(guó)債期貨進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，確定利率期貨套期保值比率比較典型的方法有（? ）。

Ⅰ.數(shù)值分析法

Ⅱ.二叉樹(shù)法

Ⅲ.基點(diǎn)價(jià)值法

Ⅳ.修正久期法 ? ?

某場(chǎng)外期權(quán)條款的合約甲方為某資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，合約乙方是某投資銀行，下面對(duì)其期權(quán)合約的條款說(shuō)法正確的有哪些?（? ? ）

Ⅰ.合約基準(zhǔn)日就是合約生效的起始時(shí)間，從這一天開(kāi)始，甲方將獲得期權(quán)，而乙方開(kāi)始承擔(dān)賣出期權(quán)所帶來(lái)的或有義務(wù)

Ⅱ.合約到期日就是甲乙雙方結(jié)算各自的權(quán)利義務(wù)的日期，同時(shí)在這一天，甲方須將期權(quán)費(fèi)支付給乙方，也就是履行“甲方義務(wù)”條款

Ⅲ.乙方可以利用該合約進(jìn)行套期保值

Ⅳ.合約基準(zhǔn)價(jià)根據(jù)甲方的需求來(lái)確定 ? ?

某交易者根據(jù)供求分析判斷，將來(lái)一段時(shí)間銅期貨近月份合約價(jià)格上漲幅度大于較遠(yuǎn)期的上漲幅度，該投資者最有可能獲利的操作有（? ? ）。

Ⅰ.熊市套利

Ⅱ.牛市套利

Ⅲ.賣出近月合約同時(shí)買入遠(yuǎn)月合約

Ⅳ.買入近月合約同時(shí)賣出遠(yuǎn)月合約 ? ?

某投資者以65000元/噸賣出1手8月銅期貨合約，同時(shí)以63000元/噸買入1手10月銅合約，當(dāng)8月和10月合約價(jià)差為（? ）元/噸時(shí)，該投資者獲利。

Ⅰ.l000

Ⅱ.1500

Ⅲ.2000

Ⅳ.2500 ? ?

某投資者在800美分的價(jià)位，賣出了20手大豆的空頭合約，此時(shí)市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)跌到780美分，空頭合約如果現(xiàn)在平倉(cāng)，則可以獲利。但是投資者想要先鎖定利潤(rùn)，他應(yīng)該（? ）。

Ⅰ.買入看漲期權(quán)

Ⅱ.賣出看漲期權(quán)

Ⅲ.買入看跌期權(quán)

Ⅳ.賣出看跌期權(quán) ? ?