篩選結(jié)果 共找出182題

下列關(guān)于資本市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線的說法，錯(cuò)誤的是（ ?）。

A

證券市場(chǎng)線描述的是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和任意風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)形成的資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系

B

資本市場(chǎng)線描述的是由無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和市場(chǎng)組合形成的資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系

C

證券市場(chǎng)線反映了均衡條件下，任意單一資產(chǎn)或者資產(chǎn)組合的預(yù)期收益與總風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系

D

資本市場(chǎng)線反映了有效資產(chǎn)組合的預(yù)期收益與總風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系

下列關(guān)于期初年金現(xiàn)值系數(shù)公式錯(cuò)誤的是（ ?）。

A

期初普通年金現(xiàn)值系數(shù)（n，r）=期末普通年金現(xiàn)值系數(shù)（n，r）+1-復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)（n，r）

B

期初普通年金終值系數(shù)（n，r）=期末普通年金終值系數(shù)（（n，r）+1-復(fù)利終值系數(shù)（n，r）

C

期初普通年金現(xiàn)值系數(shù)（n，r）=期末普通年金現(xiàn)值系數(shù)（（n-1，r）+1

D

期初普通年金終值系數(shù)（n，r）=期末普通年金終值系數(shù)（n+l，r）-1

下列關(guān)于β系數(shù)說法正確的是（ ?）。

A

β系數(shù)的值越大，其承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小

B

β系數(shù)是衡量證券系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)

C

β系數(shù)的值在0～1之間

D

β系數(shù)是證券總風(fēng)險(xiǎn)大小的度量

無風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)期望收益率分別是0.06和0.12。根據(jù)CAPM模型，貝塔值為1.2的證券X的期望收益率為（ ?）。

A

0.06

B

0.12

C

0.132

D

0.144

資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的一個(gè)重要假設(shè)是投資者根據(jù)（ ?）選擇證券。

A

是否配股

B

證券的流通性

C

證券的風(fēng)險(xiǎn)與收益

D

是否分紅派息

資本市場(chǎng)線揭示了（ ?）

A

系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與期望收益間均衡關(guān)系

B

系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與期望收益間線性關(guān)系

C

有效組合的收益和風(fēng)險(xiǎn)之間的均衡關(guān)系

D

有效組合的收益和風(fēng)險(xiǎn)之間的線性關(guān)系

證券組合的實(shí)際平均收益率與由證券市場(chǎng)線所給出的該證券組合的期望收益率之間的差被定義為（ ?）

A

特雷諾指數(shù)

B

道瓊斯指數(shù)

C

詹森指數(shù)

D

夏普指數(shù)

證券市場(chǎng)線描述的是（ ?）。

A

期望收益與方差的直線關(guān)系

B

期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差的直線關(guān)系

C

期望收益與相關(guān)系數(shù)的直線關(guān)系

D

期望收益與貝塔系數(shù)的直線關(guān)系

趙先生由于資金寬?？上蚺笥呀璩?00萬元，甲、乙、丙、丁四個(gè)朋友計(jì)息方式各有不同，趙先生應(yīng)該選擇（ ?）。

A

甲：年利率率15%，每年計(jì)息一次

B

乙：年利率14.7%，每季度計(jì)息一次

C

丙：年利率14.3%，每月計(jì)息一次

D

?。耗昀?4%，連續(xù)復(fù)利

假設(shè)王先生有現(xiàn)金100萬元，按單利10%計(jì)算，5年后可獲得（ ?）萬元。

A

110

B

150

C

161

D

180