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　　【單選題】

　　1.( )是指可能單獨或共同引發(fā)風險的內(nèi)在要素。

　　A.風險源

　　B.風險敞口

　　C.風險事件

　　D.風險損失

　　2.關(guān)于風險管理和風險敞口，下列說法正確的是( )。

　?、亠L險敞口不等同于金融風險

　　②持有外匯頭寸是一種風險敞口，而不是金融風險

　?、蹍R率變動是一種金融風險，不是風險敞口

　?、茱L險敞口在特定的情況下是可以管控的

　　A.①③

　　B.②③④

　　C.①④

　　D.①②③④

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　　3.運用組合投資策略，可以降低、甚至消除( )。

　　A.市場風險

　　B.非系統(tǒng)風險

　　C.系統(tǒng)風險

　　D.政策風險

　　4.風險管理與控制的核心包括( )。

　?、亠L險限額的確定

　　②風險限額的分配

　?、埏L險監(jiān)控

　　④風險的消除

　　A.①③

　　B.①②

　　C.②③④

　　D.①②③

　　5.下面有關(guān)風險損失和風險事件的相關(guān)內(nèi)容，說法正確的是( )。

　?、亠L險損失是指特定的引發(fā)損失的事件

　?、陲L險損失是風險事件對企業(yè)經(jīng)營目標造成的影響

　?、勰硞l(fā)行人不能如期還本付息、債券發(fā)行人破產(chǎn)倒閉，這對債券持有人而言，就發(fā)生了風險事件

　　④風險損失通常用金額表示，但也有一些風險損失比較難以計量

　　A.①③

　　B.①②

　　C.②③④

　　D.①②③④

　　6.下列各項中，屬于系統(tǒng)風險的是( )。

　　①公司破產(chǎn)風險

　?、谑袌鲲L險

　?、弁涳L險

　?、芾曙L險

　　A.①③

　　B.①④

　　C.②③④

　　D.①②③

　　7.下面關(guān)于風險的相關(guān)描述，說法正確的是( )。

　　①純粹風險是指只有損失機會而無獲利可能的風險

　?、谕稒C風險是指既有損失機會又有獲利可能的風險

　　③流動性風險分為融資流動性風險和資產(chǎn)流動性風險

　?、芤话闫髽I(yè)正常融資關(guān)系受到破壞屬于資產(chǎn)流動性風險

　　A.①③

　　B.①④

　　C.②③

　　D.①②③

　　8.信用風險會受到發(fā)行人的( )等因素的影響。

　?、俳?jīng)營能力

　　②盈利水平

　?、凼聵I(yè)穩(wěn)定程度

　?、芤?guī)模大小

　　A.①③

　　B.①④

　　C.②③④

　　D.①②③④

　　9.信用風險是( )的主要風險。

　　A.債券

　　B.股票

　　C.衍生證券

　　D.基金

　　10.下面關(guān)于風險的相關(guān)描述，說法正確的是( )。

　　①操作風險只可能帶來損失，不能夠帶來收益

　?、趯Σ僮鞯娘L險的管理策略是在合理的成本范圍內(nèi)，盡可能減少操作風險

　　③聲譽風險一般是受其他風險而產(chǎn)生的次生風險，很難確認和計量

　?、苁袌鲲L險包括股票價格風險、債券價格風險、商品價格風險、金融衍生品價格風險等

　　A.③④

　　B.①③④

　　C.①②③

　　D.①②③④

　　11.風險溢價的大小與風險的高低成( )關(guān)系。

　　A.確定比率

　　B.正相關(guān)

　　C.隨機

　　D.負相關(guān)

　　12.下面( )行為會增加公司的財務風險。

　　A.拆股

　　B.發(fā)放股票股利

　　C.發(fā)行新債

　　D.增發(fā)新股

　　13.()是深入理解各種風險的成因和變化規(guī)律。

　　A.度量風險

　　B.分析風險

　　C.識別風險

　　D.感知風險

　　14.()是指在風險資產(chǎn)的實際運作過程中采用流程、工具進行動態(tài)、實時監(jiān)測和報告。

　　A.風險控制

　　B.事前控制

　　C.事中控制

　　D.事后控制

　　15.()描述市場在正常情況下，可能出現(xiàn)的最大損失。

　　A.名義值法

　　B.敏感性分析方法

　　C.波動性測量

　　D.VaR 方法

　　16.VaR 的計算方法有( )。

　?、俚聽査龖B(tài)分布法

　　②局部估值法

　?、蹥v史模擬法

　　④蒙特卡羅模擬法

　　A.①③④

　　B.①②③④

　　C.②③④

　　D.①③

　　17.縱觀國際金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，風險管理模式大體經(jīng)歷了四個發(fā)展階段，在資產(chǎn)負債風險管理模式階段之后的階段是( )。

　　A.資產(chǎn)風險管理模式階段

　　B.負債風險管理模式階段

　　C.凈資產(chǎn)風險管理模式階段

　　D.全面風險管理模式階段

　　【答案】

　　1.【答案】A

　　2.【答案】D

　　3.【答案】B

　　4.【答案】D

　　【解析】風險是不能完全被消除的。

　　5.【答案】D

　　6.【答案】C

　　7.【答案】D

　　【解析】一般企業(yè)正常融資關(guān)系受到破壞屬于融資流動性風險。故④錯。

　　8.【答案】D

　　9.【答案】A

　　【解析】債券的信用風險就是債券不能到期還本付息的風險。信用風險是債券的主要風險。

　　10.【答案】D

　　11.【答案】B

　　【解析】風險溢價的大小與風險的高低成正相關(guān)關(guān)系。比如銀行的貸款利率一般為 4%，小文信用很差，所以銀行給小文的房貸貸款是 7%，比別人高，這多出來的 3%就是風險溢價。信用風險越高，風險溢價就越高。因此選 B。

　　12.【答案】C

　　13.【答案】B

　　【解析】風險識別包括感知風險和識別風險。感知風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟主體所面臨的風險種類和性質(zhì)。分析風險是深入理解各種風險的成因和變化規(guī)律。

　　14.【答案】C

　　15.【答案】D

　　16.【答案】B

　　【解析】這題比較偏。VaR 可以分為局部估值法和完全估值法。局部估值法包括德爾塔—正態(tài)分布法;完全估值法包括歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法。風險計算的過程非常復雜，僅需了解這幾個名詞即可。

　　17.【答案】D

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