下列關(guān)于VaR的描述正確的是( ?)。
Ⅰ.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下,利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能對資產(chǎn)價(jià)值造成的最大損失
Ⅱ.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值
Ⅲ.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身,則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
Ⅳ.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指實(shí)際發(fā)生的最大損失
Ⅴ.VaR的計(jì)算涉及兩個(gè)因素的選?。阂皇侵眯潘剑欢浅钟衅?/p>