標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格( ?)對(duì)賣出看漲期權(quán)者有利。
Ⅰ.波動(dòng)幅度變小
Ⅱ.下跌
Ⅲ.波動(dòng)幅度變大
Ⅳ.上漲 ? ?
標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格( ?)對(duì)賣出看漲期權(quán)者有利。
Ⅰ.波動(dòng)幅度變小
Ⅱ.下跌
Ⅲ.波動(dòng)幅度變大
Ⅳ.上漲 ? ?
Ⅱ項(xiàng)正確,Ⅳ項(xiàng)錯(cuò)誤,標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格越高,對(duì)看漲期權(quán)的賣方越不利,標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格跌至執(zhí)行價(jià)格以下時(shí),賣方盈利最大,為權(quán)利金;
Ⅰ項(xiàng)正確,Ⅲ項(xiàng)錯(cuò)誤,標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格大幅波動(dòng)或預(yù)期波動(dòng)率提高對(duì)看漲期權(quán)買方更為有利。這是因?yàn)椋谄渌蛩夭蛔兊臈l件下,標(biāo)的物價(jià)格的大幅波動(dòng)或預(yù)期波動(dòng)率提高,使得標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格上漲很多的機(jī)會(huì)增加,買方行權(quán)及獲取較高收益的可能性也會(huì)增加,對(duì)買方有利,對(duì)賣方不利。
故本題選D選項(xiàng)。
多做幾道
從一批零件中抽出100個(gè)測(cè)量其直徑,測(cè)得平均直徑為5.2cm,標(biāo)準(zhǔn)差為1.6cm,想知道這批零件的直徑是否服從標(biāo)準(zhǔn)直徑5cm,因此采用t檢驗(yàn)法,那么在顯著性水平α下,接受域?yàn)椋??)。
一元線性回歸模型的總體回歸直線可表示為( ?)。
對(duì)模型的最小二乘回歸結(jié)果顯示,
為0.92,總離差平方和TSS為500,則殘差平方和RSS為( ?)。
模型中,根據(jù)擬合優(yōu)度
與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知,當(dāng)
=0時(shí),有( ?)。
一元線性回歸模型中,回歸估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)誤差越小,表明投資組合的樣本回歸線的離差程度( ?)。
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