某投資者以資產(chǎn)S作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略(即買入1單位C1,賣出1單位C2)具體信息如下表。
若其他信息不變,同一天內(nèi),市場利率一致向上波動10基點,則該組合的理論價值變動時多少?
某投資者以資產(chǎn)S作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略(即買入1單位C1,賣出1單位C2)具體信息如下表。
若其他信息不變,同一天內(nèi),市場利率一致向上波動10基點,則該組合的理論價值變動時多少?
此課中.由于只涉及市場利率波動風險.因此我們無需考慮其他希臘字母。組合的Rho=12.6-11.87=0.73,表明組合的利率風險暴露為0.73,因此組合的理論價值變動為:Δ=ρ(t1-t0)=0.73(0.041-0.04)=0.0073(開始的市場利率是4%,即0.04,市場利率向上波動10個基點,一個基點為0.01%,所以波動以后的市場利率就變?yōu)?.041)。
多做幾道
證券公司、證券投資咨詢機構應當嚴格執(zhí)行發(fā)布證券研究報告與其他證券業(yè)務之間的( ),防止存在利益沖突的部門及人員利用發(fā)布證券研究報告牟取不當利益。
下列有關證券分析師應該受到的管理的說法,正確的是( ?)。
( )是證券分析師在進行具體分析之前所必須完成的工作。
按研究內(nèi)容分類,證券研究報告可以分為( ?)。
Ⅰ.宏觀研究
Ⅱ.行業(yè)研究
Ⅲ.策略研究
Ⅳ.公司研究
Ⅴ.股票研究
根據(jù)我國《證券業(yè)協(xié)會證券分析師職業(yè)道德守則》,機構或者其管理人員對從業(yè)人員發(fā)出指令涉嫌違法違規(guī)的。則( ?)。
Ⅰ.從業(yè)人員應及時按照所在機構內(nèi)部程序向高級管理人員或者董事會報告
Ⅱ.機構未妥善處理的,從業(yè)人員應及時向中國證監(jiān)會或中國證券業(yè)協(xié)會報告
Ⅲ.向中國證券業(yè)協(xié)會報告
Ⅳ.中國證券業(yè)協(xié)會不處理的,向中國證監(jiān)會報告
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