考試類(lèi)型:
()=期權(quán)價(jià)值變化/波動(dòng)率的變化。
Vega值
Gamma值
Rho值
Theta值
多數(shù)情況下,( )并不進(jìn)行實(shí)物交收,而是在合約到期前進(jìn)行反向交易平倉(cāng)了結(jié);而且,交易雙方并不知道也不需要知道交易對(duì)手的情況。
現(xiàn)貨合約
遠(yuǎn)期合約
金融遠(yuǎn)期合約
期貨合約
按照《中國(guó)金融期貨交易所交易規(guī)則》及相關(guān)細(xì)則,對(duì)于滬深300股指期貨合約,進(jìn)行投機(jī)交易的客戶(hù)某一合約單邊持倉(cāng)限額為( )手。
600
1 200
2 000
5 000
CDR是( )的簡(jiǎn)稱(chēng)。
全球存托憑證
國(guó)際存托憑證
美國(guó)存托憑證
中國(guó)存托憑證
金融衍生工具可以按照()分為獨(dú)立衍生工具和嵌入式衍生工具。
基礎(chǔ)工具種類(lèi)
自身交易方式
產(chǎn)品形態(tài)
交易場(chǎng)所
下列普通機(jī)構(gòu)投資者符合參與期權(quán)交易條件的有( )。①甲機(jī)構(gòu)在申請(qǐng)開(kāi)戶(hù)前20個(gè)交易日日均托管在其委托的期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的證券市值與資金賬戶(hù)可用余額(不含通過(guò)融資融券交易融入的證券和資金),合計(jì)為人民幣50萬(wàn)元;凈資產(chǎn)為人民幣100萬(wàn)元②乙機(jī)構(gòu)在申請(qǐng)開(kāi)戶(hù)前20個(gè)交易日日均托管在其委托的期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的證券市值與資金賬戶(hù)可用余額(不含通過(guò)融資融券交易融入的證券和資金),合計(jì)為人民幣50萬(wàn)元;凈資產(chǎn)為人民幣50萬(wàn)元③丙機(jī)構(gòu)在申請(qǐng)開(kāi)戶(hù)前20個(gè)交易日日均托管在其委托的期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的證券市值與資金賬戶(hù)可用余額(不含通過(guò)融資融券交易融入的證券和資金),合計(jì)為人民幣100萬(wàn)元;凈資產(chǎn)為人民幣100萬(wàn)元④丁在申請(qǐng)開(kāi)戶(hù)前20個(gè)交易日日均托管在其委托的期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的證券市值與資金賬戶(hù)可用余額(不含通過(guò)融資融券交易融入的證券和資金),合計(jì)為人民幣100萬(wàn)元;凈資產(chǎn)為人民幣200萬(wàn)元
①③④
④
③④
①②③④
交易者買(mǎi)入(),是因?yàn)樗A(yù)期進(jìn)出金融工具的價(jià)格在近期內(nèi)將會(huì)下跌。
歐式期權(quán)
美式期權(quán)
認(rèn)購(gòu)期權(quán)
認(rèn)沽期權(quán)
金融期貨交易制度中的“逐日盯市制度”又被稱(chēng)為( )。
每日價(jià)格波動(dòng)限制及斷路器規(guī)則
保證金制度
無(wú)負(fù)債的每日結(jié)算制度
集中交易制度
ADR是( )的簡(jiǎn)稱(chēng)。
全球存托憑證
國(guó)際存托憑證
美國(guó)存托憑證
中國(guó)存托憑證
關(guān)于金融期貨的套期保值功能,下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是()。
期貨交易之所以能夠套期保值,其基本原理在于某一特定商品或金融工具的期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格受相同經(jīng)濟(jì)因素的制約和影響,從而它們的變動(dòng)趨勢(shì)大致相同
若同時(shí)在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)建立數(shù)量相同、方向相反的頭寸,則到期時(shí)不論現(xiàn)貨價(jià)格上漲或是下跌,兩種頭寸盈虧恰好抵消,使套期保值者避免承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失
空頭套期保值是指持有現(xiàn)貨空頭(如持有股票空頭)的交易者擔(dān)心將來(lái)現(xiàn)貨價(jià)格上漲(如股市大盤(pán)上漲)而給自己造成經(jīng)濟(jì)損失,于是買(mǎi)人期貨合約
期貨交易的對(duì)象是標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品