考試類(lèi)型:
全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段體現(xiàn)了( )風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法。①全球的風(fēng)險(xiǎn)體系結(jié)構(gòu)②局部的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍③全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程④全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
①④
①③④
①②④
①②③④
契約型基金是基于( )而組織起來(lái)的代理投資方式。
公約原理
信托原理
代理原理
委托原理
在某一特定時(shí)期內(nèi),如果某交易員的初始投資資產(chǎn)為100萬(wàn)元,其投資收益率為10%,且投資組合的VaR值為40萬(wàn)元,那么其經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益( RAROC)為( )。
25%
20%
50%
40%
基金管理人會(huì)針對(duì)不同的基金類(lèi)型、不同的認(rèn)購(gòu)金額設(shè)置不同的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率。我國(guó)股票型基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率大多為1%-1.5%,貨幣市場(chǎng)基金一般不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi),債券型基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率通常在( )以下。
2%
1.5%
1%
0.5%
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)描述,說(shuō)法正確的是( )。①風(fēng)險(xiǎn)管理的一般步驟包括識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、度量風(fēng)險(xiǎn)、決策與實(shí)施、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)價(jià)②度量風(fēng)險(xiǎn)就是計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率及潛在損失的大小,評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度,為確定風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策提供依據(jù)③在風(fēng)險(xiǎn)衡量中,概率統(tǒng)計(jì)方法起著極為重要的作用④風(fēng)險(xiǎn)度量方法有敏感性分析法、波動(dòng)性計(jì)量法、VaR法和情景壓力測(cè)試法
①③④
①②③④
②③④
①②③
關(guān)于封閉式基金的利潤(rùn)分配,以下說(shuō)法正確的是( )。①封閉式基金的收益分配每年不得少于一次②封閉式基金年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利潤(rùn)的80%③基金分配后,基金份額凈值不得低于面值④封閉式基金只能采用現(xiàn)金方式分紅
①②③
①②④
①③④
①②③④
風(fēng)險(xiǎn)管理與控制的核心包括( )。①風(fēng)險(xiǎn)限額的確定②風(fēng)險(xiǎn)限額的分配③風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控④風(fēng)險(xiǎn)的消除
①③
①②
②③④
①②③
基金信息披露大致可分為( )。①基金募集信息披露②基金銷(xiāo)售信息披露③基金運(yùn)作信息披露④臨時(shí)信息披露
①②③
①②④
①③④
①②③④
( )可以度量不同市場(chǎng)中的總風(fēng)險(xiǎn)。
名義值法
敏感性分析方法
波動(dòng)性測(cè)量
VaR方法
基金管理費(fèi)率通常與基金規(guī)模成( ),與風(fēng)險(xiǎn)成( )。
正比 正比
正比 反比
反比 反比
反比 正比