下列說法中正確的是( )。
風險收益率=風險價值系數(shù)×標準離差率
投資收益率=無風險收益率+通貨膨脹補償率+風險收益率
無風險收益率=資金時間價值+通貨膨脹補償率
一般把短期政府債券的收益率作為無風險收益率
在投資收益不確定的情況下,按估計的各種可能收益水平及其發(fā)生概率計算的加權平均數(shù)是( )。
實際投資收益(率)
期望投資收益(率)
必要投資收益(率)
無風險收益(率)
能夠衡量風險的指標有( )。
期望值
方差
標準離差
標準離差率
某公司擬于5年后一次還清所欠債務100000元,假定銀行利息率為10%,5年10%的年金終值系數(shù)為6.1051,5年10%的年金現(xiàn)值系數(shù)為3.7908,則應從現(xiàn)在起每年末等額存入銀行的償債基金為( )元。(2008年)
16379.75
26379.66
379080
610510
下列項目中,屬于酌量性固定成本的有( )。
管理人員的基本工資
廣告費
房屋折舊費
職工培訓費
下列關于名義利率與實際利率的說法中,正確的是( )。
名義利率是不包含通貨膨脹的金融機構名義利率
計息期小于一年時,實際利率大于名義利率
名義利率不變時,實際利率隨著每年復利次數(shù)的增加而呈線性遞減
計息期小于一年時,實際利率小于名義利率
按照資本資產(chǎn)定價模式,影響特定資產(chǎn)必要收益率的因素有( )。
無風險的收益率
市場組合的平均收益率
特定股票的β系數(shù)
財務杠桿系數(shù)
當一年內復利m次時,其名義利率r與實際利率i之間的關系是( )。
i=(1+r/m)m-1
i=(1+r/m)-1
i=(1+r/m)-m-1
i=1-(1+r/m)-m
下列關于資產(chǎn)組合的預期收益率的說法,正確的有( )。
組合收益率的影響因素為投資比重和個別資產(chǎn)收益率
資產(chǎn)組合的預期收益率就是組成資產(chǎn)組合的各種資產(chǎn)的預期收益率的加權平均數(shù)
不論投資組合中兩項資產(chǎn)之間的相關系數(shù)如何,只要投資比例不變,各項資產(chǎn)的期望收益率不變,則該投資組合的期望收益率就不變
即使投資比例不變,各項資產(chǎn)的期望收益率不變,但如果組合中各項資產(chǎn)之間的相關系數(shù)發(fā)生改變,投資組合的期望收益率就有可能改變
某投資組合的風險收益率為10%,市場組合的平均收益率為12%,無風險收益率為8%,則該投資組合的p系數(shù)為( )。
2
2.5
1.5
5