下列關(guān)于債券到期收益率公式的說(shuō)明,不正確的是( )。
- A
當(dāng)債券價(jià)格等于面值(平價(jià))的時(shí)候,票面利率=即期收益率=到期收益率
- B
當(dāng)債券價(jià)格大于面值(溢價(jià))的時(shí)候,票面利率>即期收益率>到期收益率
- C
當(dāng)債券價(jià)格小于面值(折價(jià))的時(shí)候,票面利率<即期收益率<到期收益率
- D
當(dāng)債券價(jià)格小于面值(溢價(jià))的時(shí)候,票面利率>即期收益率>到期收益率