違約損失率的測算在《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和高級(jí)法中有所不同,以下描述正確的是( )。
- A
在內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法中,對于無擔(dān)保的債項(xiàng),若為優(yōu)先級(jí)債務(wù),則違約損失率為35%
- B
在內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法中,對于無擔(dān)保的債項(xiàng),若為優(yōu)先級(jí)債務(wù),則違約損失率為45%
- C
在內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法中,對于無擔(dān)保的債項(xiàng),若為非優(yōu)先級(jí)債務(wù),則違約損失率為75%
- D
在內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法中,對于有抵押、擔(dān)保的債項(xiàng),按抵押品的數(shù)量和種類,通過計(jì)算不同抵押品的折扣比例得到對應(yīng)的違約損失率
- E
在內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法中,根據(jù)銀行內(nèi)部充分的風(fēng)險(xiǎn)和損失數(shù)據(jù)以及監(jiān)管當(dāng)局確認(rèn)有效的信息來源,銀行自主確定各敞口對應(yīng)的違約損失率