利用布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型估算期權(quán)價值時,下列表述正確的有()。
- A
在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對期權(quán)估價時,要從估價中扣除期權(quán)未來所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
- B
在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對期權(quán)估價時,要從估價中扣除期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
- C
模型中的無風(fēng)險報酬率應(yīng)采用國庫券按連續(xù)復(fù)利計算的到期報酬率
- D
美式期權(quán)的價值低于歐式期權(quán)