假設ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為80元。有1股以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權(quán),執(zhí)行價格為85元,到期時間6個月。6個月以后股價有兩種可能:上升33.33%,或者降低25%。無風險報酬率為每年4%。現(xiàn)擬建立一個投資組合,包括購進適量的股票以及借入必要的款項,使得6個月后該組合的價值與看漲期權(quán)相等。則下列計算結(jié)果正確的有()。
- A
在該組合中,購進股票的數(shù)量0.4643股
- B
在該組合中,借款的數(shù)量為27.31元
- C
看漲期權(quán)的價值為9.834元
- D
購買股票的支出為37.144元