假設(shè)ABC公司股票現(xiàn)在的市價(jià)為80元 。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán),執(zhí)行價(jià)格為85元,到期時(shí)間6個(gè)月 。6個(gè)月以后股價(jià)有兩種可能:上升33 . .33%,或者降低25% 。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為每年4% 。現(xiàn)擬建立一個(gè)投資組合,包括購(gòu)進(jìn)適量的股票以及借入必要的款項(xiàng),使得6個(gè)月后該組合的價(jià)值與看漲期權(quán)相等 。下列計(jì)算結(jié)果中正確的有( ) 。
- A
在該組合中,購(gòu)進(jìn)股票的數(shù)量0.4643股
- B
在該組合中,借款的數(shù)量為27.31元
- C
看漲期權(quán)的價(jià)值為9.834元
- D
購(gòu)買股票的支出為37.144元