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如果股票市價<執(zhí)行價格，多頭看跌期權(quán)到期日價值=執(zhí)行價格-股票市價，因此股價為0時，多頭看跌期權(quán)的到期日價值有最大值，此最大值為執(zhí)行價格，所以選項A的表述正確 。多頭看跌期權(quán)凈損益=到期日價值-期權(quán)價格，因此股價為0時，多頭看跌期權(quán)的凈損益有最大值，此最大值=50-5=45（元）；如果股票市價≥執(zhí)行價格，多頭看跌期權(quán)的凈損益=0-5=-5（元），即凈損失的最大值為5元，所以選項B的表述正確 。空頭看跌期權(quán)的到期日價值的最小值就是股價為0的到期日價值，為-執(zhí)行價格，所以選項C的表述正確 ?？疹^看跌期權(quán)的凈損失的最大值就是股價為0的凈損失（為45元），而當股票市價≥執(zhí)行價格時，凈收益為期權(quán)價格，鎖定了最大凈收益，所以選項D的表述錯誤 。