下列關(guān)于"相關(guān)系數(shù)影響投資組合的分散化效應(yīng)"的表述中,不正確的是( ) 。
- A
相關(guān)系數(shù)等于1時不存在風(fēng)險分散化效應(yīng)
- B
相關(guān)系數(shù)越小,風(fēng)險分散化效應(yīng)越明顯
- C
只有相關(guān)系數(shù)小于0.5時,才有風(fēng)險分散化效應(yīng)
- D
對于特定投資組合(特定的各種股票標(biāo)準(zhǔn)差和投資比例),相關(guān)系數(shù)為-1時風(fēng)險分散化效應(yīng)最大