下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的表述中,正確的有()。(2015年學(xué)員回憶版)
- A
如果無風(fēng)險收益率提高,則市場上所有資產(chǎn)的必要收益率均提高
- B
如果某項資產(chǎn)的p=1,則該資產(chǎn)的必要收益率等于市場平均收益率
- C
如果市場風(fēng)險溢酬提高,則市場上所有資產(chǎn)的風(fēng)險收益率均提高
- D
市場上所有資產(chǎn)的β系數(shù)都應(yīng)當(dāng)是正數(shù)
- E
如果市場對風(fēng)險的平均容忍程度越高,則市場風(fēng)險溢酬越小