關(guān)于單項資產(chǎn)的β系數(shù),下列說法中正確的有( )。
- A
表示單項資產(chǎn)收益率的變動受市場平均收益率變動的影響程度
- B
取決于該項資產(chǎn)收益率和市場資產(chǎn)組合收益率的相關(guān)系數(shù)、該項資產(chǎn)收益率的標準差和市場組合收益率的標準差
- C
當(dāng)β<1時,說明其所含的系統(tǒng)風(fēng)險小于市場組合的風(fēng)險
- D
當(dāng)β=1時,說明如果市場平均收益率增加1%,那么該資產(chǎn)的收益率也相應(yīng)的增加1%