關(guān)于單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù),下列說法正確的有( )。
- A
表示單項(xiàng)資產(chǎn)收益率的變動(dòng)受市場(chǎng)平均收益率變動(dòng)的影響程度
- B
其大小取決于該項(xiàng)資產(chǎn)收益率和市場(chǎng)資產(chǎn)組合收益率的相關(guān)系數(shù)、該項(xiàng)資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差和市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差大小
- C
當(dāng)β<1時(shí),說明其所含的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)小于市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)
- D
當(dāng)β=1時(shí),說明如果市場(chǎng)平均收益率增加1%,那么該資產(chǎn)的收益率也相應(yīng)地增加1%